Сравнение EDGQ с SHLD
EDGQ (Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - EDGQ is a Derivative Income fund actively managed by Global X, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. EDGQ is actively managed, while SHLD is passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. EDGQ charges 0.53%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности EDGQ и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EDGQ
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 7.69%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDGQ и SHLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | 19.41% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -13.32% |
Correlation
The correlation between EDGQ and SHLD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGQ vs. SHLD — Ранг доходности на риск
EDGQ
SHLD
Сравнение EDGQ c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF (EDGQ) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDGQ | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.23 | 2.03 | +3.20 |
Просадки
Сравнение просадок EDGQ и SHLD
Максимальная просадка EDGQ за все время составила -7.87%, что меньше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGQ и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGQ | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.87% | -20.10% | +12.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -17.57% | +17.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -3.21% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGQ и SHLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGQ | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.97% | 24.08% | -8.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 21.14% | -5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.97% | 21.14% | -5.17% |
Сравнение комиссий EDGQ и SHLD
EDGQ берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGQ и SHLD
Дивидендная доходность EDGQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности SHLD в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | 3.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.55% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
EDGQ and SHLD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.53% for EDGQ.
EDGQ has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 0.55% for SHLD.
EDGQ is categorized as Derivative Income, while SHLD is Aerospace & Defense. Their fees differ too: 0.53% for EDGQ and 0.50% for SHLD.
Подберите оптимальное распределение для EDGQ и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор