PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDGI с IDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDGI с IDEV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EDGI (3EDGE Dynamic International Equity ETF) and IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. EDGI is actively managed, while IDEV is passively managed. Over the past year, EDGI returned 23.34% vs 23.11% for IDEV. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. EDGI charges 0.97%/yr vs 0.05%/yr for IDEV.

Доходность

Сравнение доходности EDGI и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3EDGE Dynamic International Equity ETF (EDGI) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EDGI показывает доходность 8.42%, а IDEV немного ниже – 8.34%.

EDGI

1 день
-2.96%
1 месяц
0.13%
С начала года
8.42%
6 месяцев
8.38%
1 год
23.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDEV

1 день
-1.85%
1 месяц
-0.30%
С начала года
8.34%
6 месяцев
7.88%
1 год
23.11%
3 года*
17.47%
5 лет*
8.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDGI и IDEV

2026 (YTD)20252024
EDGI
3EDGE Dynamic International Equity ETF		8.42%26.77%-7.13%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		8.34%32.56%-6.79%

Correlation

The correlation between EDGI and IDEV is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

0.94

The correlation between EDGI and IDEV has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDGI и IDEV

Секторы
EDGI
IDEV

Промышленность

20.4%
18.8%

Технологии

19.5%
11.1%

Финансовые услуги

18.6%
24.0%

Потребительский циклический сектор

11.2%
7.7%

Сырьевые материалы

6.6%
8.3%

Здравоохранение

6.1%
8.5%

Коммуникационные услуги

5.9%
4.3%

Потребительский защитный сектор

4.1%
5.8%

Энергетика

3.0%
5.4%

Недвижимость

2.5%
2.7%

Коммунальные услуги

2.0%
3.4%

Промышленность

EDGI
20.4%
IDEV
18.8%

Технологии

EDGI
19.5%
IDEV
11.1%

Финансовые услуги

EDGI
18.6%
IDEV
24.0%

Потребительский циклический сектор

EDGI
11.2%
IDEV
7.7%

Сырьевые материалы

EDGI
6.6%
IDEV
8.3%

Здравоохранение

EDGI
6.1%
IDEV
8.5%

Коммуникационные услуги

EDGI
5.9%
IDEV
4.3%

Потребительский защитный сектор

EDGI
4.1%
IDEV
5.8%

Энергетика

EDGI
3.0%
IDEV
5.4%

Недвижимость

EDGI
2.5%
IDEV
2.7%

Коммунальные услуги

EDGI
2.0%
IDEV
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

3EDGE Dynamic International Equity ETF

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Часто сравнивают с EDGI:
EDGI с EDGFEDGI с EDGUEDGI с BUFIEDGI с EDGHEDGI с GMOIEDGI с KEMXEDGI с JIVE
Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VOO

Доходность на риск

EDGI vs. IDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDGI
Ранг доходности на риск EDGI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGI: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGI: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDGI c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic International Equity ETF (EDGI) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDGIIDEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.54

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.19

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

2.07

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.45

8.10

-1.65

EDGI vs. IDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDGI на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDEV равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDGI и IDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDGI и IDEV

Максимальная просадка EDGI за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGI и IDEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDGIIDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.52%

-34.77%

+20.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-11.20%

-1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-1.98%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-6.53%

+3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.86%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности EDGI и IDEV

3EDGE Dynamic International Equity ETF (EDGI) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что EDGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDGIIDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

5.07%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.04%

12.83%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

15.07%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

16.35%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

17.28%

-0.79%

Сравнение комиссий EDGI и IDEV

EDGI берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDGI и IDEV

Дивидендная доходность EDGI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности IDEV в 3.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EDGI
3EDGE Dynamic International Equity ETF		1.82%1.97%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.26%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, EDGI and IDEV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EDGI has higher volatility (6.49%) compared to IDEV (5.07%). In terms of maximum drawdown, EDGI dropped -14.52% vs IDEV's -34.77%.

On 1-year performance, EDGI leads with 23.34% vs 23.11% for IDEV. On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IDEV has been the lower-risk option at 5.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EDGI has performed better with a 23.34% return vs 23.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.97% for EDGI.

IDEV has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 1.82% for EDGI.

They also come from different issuers: 3EDGE Asset Management and iShares. Their fees differ too: 0.97% for EDGI and 0.05% for IDEV.

IDEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDGI и IDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор