PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDGI с ICOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDGI с ICOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EDGI (3EDGE Dynamic International Equity ETF) and ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. EDGI is actively managed, while ICOW is passively managed. Over the past year, EDGI returned 24.69% vs 39.15% for ICOW. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EDGI charges 0.97%/yr vs 0.65%/yr for ICOW.

Доходность

Сравнение доходности EDGI и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3EDGE Dynamic International Equity ETF (EDGI) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDGI показывает доходность 9.87%, что значительно ниже, чем у ICOW с доходностью 17.35%.

EDGI

1 день
-0.67%
1 месяц
4.63%
С начала года
9.87%
6 месяцев
12.33%
1 год
24.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ICOW

1 день
-0.64%
1 месяц
3.47%
С начала года
17.35%
6 месяцев
18.06%
1 год
39.15%
3 года*
20.17%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDGI и ICOW

2026 (YTD)20252024
EDGI
3EDGE Dynamic International Equity ETF		9.87%26.77%-7.10%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		17.35%36.95%-6.75%

Correlation

The correlation between EDGI and ICOW is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.81

The correlation between EDGI and ICOW has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDGI и ICOW

Секторы
EDGI
ICOW

Финансовые услуги

20.8%

-

Промышленность

18.7%
28.7%

Технологии

17.8%
6.2%

Потребительский циклический сектор

10.8%
11.6%

Здравоохранение

6.7%
7.1%

Сырьевые материалы

6.4%
5.4%

Коммуникационные услуги

5.4%
8.9%

Потребительский защитный сектор

4.8%
8.5%

Энергетика

4.0%
23.7%

Недвижимость

2.3%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Финансовые услуги

EDGI
20.8%
ICOW

-

Промышленность

EDGI
18.7%
ICOW
28.7%

Технологии

EDGI
17.8%
ICOW
6.2%

Потребительский циклический сектор

EDGI
10.8%
ICOW
11.6%

Здравоохранение

EDGI
6.7%
ICOW
7.1%

Сырьевые материалы

EDGI
6.4%
ICOW
5.4%

Коммуникационные услуги

EDGI
5.4%
ICOW
8.9%

Потребительский защитный сектор

EDGI
4.8%
ICOW
8.5%

Энергетика

EDGI
4.0%
ICOW
23.7%

Недвижимость

EDGI
2.3%
ICOW

-

Коммунальные услуги

EDGI
2.3%
ICOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

3EDGE Dynamic International Equity ETF

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с EDGI:
EDGI с BUFIEDGI с EDGHEDGI с EDGFEDGI с EDGUEDGI с GMOIEDGI с KEMXEDGI с JIVE
Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с IDMOICOW с COWZICOW с FIVLXICOW с GSIEICOW с ARTKX

Доходность на риск

EDGI vs. ICOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDGI
Ранг доходности на риск EDGI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDGI c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic International Equity ETF (EDGI) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDGIICOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.87

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
3.72

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.50

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

4.91

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.90

17.54

-10.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDGI vs. ICOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDGI на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа ICOW равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDGI и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDGIICOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.87

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.55

+0.50

Просадки

Сравнение просадок EDGI и ICOW

Максимальная просадка EDGI за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGI и ICOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDGIICOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.52%

-43.49%

+28.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-8.02%

-4.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-0.64%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-7.59%

+4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

2.24%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EDGI и ICOW

3EDGE Dynamic International Equity ETF (EDGI) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что EDGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDGIICOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

4.41%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

10.59%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

13.73%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

16.64%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

18.47%

-2.37%

Сравнение комиссий EDGI и ICOW

EDGI берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии ICOW в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDGI и ICOW

Дивидендная доходность EDGI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности ICOW в 2.12%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EDGI
3EDGE Dynamic International Equity ETF		1.80%1.97%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.12%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%

Часто задаваемые вопросы

EDGI and ICOW have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDGI has higher volatility (4.74%) compared to ICOW (4.41%). In terms of maximum drawdown, EDGI dropped -14.52% vs ICOW's -43.49%.

On 1-year performance, ICOW leads with 39.15% vs 24.69% for EDGI. On fees, ICOW is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ICOW has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ICOW has performed better with a 39.15% return vs 24.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICOW is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.97% for EDGI.

ICOW has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 1.80% for EDGI.

They also come from different issuers: 3EDGE Asset Management and Pacer. Their fees differ too: 0.97% for EDGI and 0.65% for ICOW.

ICOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDGI и ICOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор