PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDGI с FID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDGI с FID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EDGI (3EDGE Dynamic International Equity ETF) and FID (First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. EDGI is actively managed, while FID is passively managed. Over the past year, EDGI returned 24.69% vs 23.28% for FID. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDGI charges 0.97%/yr vs 0.60%/yr for FID.

Доходность

Сравнение доходности EDGI и FID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3EDGE Dynamic International Equity ETF (EDGI) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDGI показывает доходность 9.87%, что значительно выше, чем у FID с доходностью 8.56%.

EDGI

1 день
-0.67%
1 месяц
4.63%
С начала года
9.87%
6 месяцев
12.33%
1 год
24.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FID

1 день
-1.11%
1 месяц
2.56%
С начала года
8.56%
6 месяцев
10.95%
1 год
23.28%
3 года*
17.43%
5 лет*
7.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDGI и FID

2026 (YTD)20252024
EDGI
3EDGE Dynamic International Equity ETF		9.87%26.77%-7.10%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		8.56%32.07%-5.33%

Correlation

The correlation between EDGI and FID is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.76

The correlation between EDGI and FID has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDGI и FID

Секторы
EDGI
FID

Финансовые услуги

20.8%
20.8%

Промышленность

18.7%
13.5%

Технологии

17.8%
4.1%

Потребительский циклический сектор

10.8%
4.0%

Здравоохранение

6.7%
3.5%

Сырьевые материалы

6.4%
4.3%

Коммуникационные услуги

5.4%
11.5%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.7%

Энергетика

4.0%
8.0%

Недвижимость

2.3%
9.4%

Коммунальные услуги

2.3%
17.4%

Финансовые услуги

EDGI
20.8%
FID
20.8%

Промышленность

EDGI
18.7%
FID
13.5%

Технологии

EDGI
17.8%
FID
4.1%

Потребительский циклический сектор

EDGI
10.8%
FID
4.0%

Здравоохранение

EDGI
6.7%
FID
3.5%

Сырьевые материалы

EDGI
6.4%
FID
4.3%

Коммуникационные услуги

EDGI
5.4%
FID
11.5%

Потребительский защитный сектор

EDGI
4.8%
FID
3.7%

Энергетика

EDGI
4.0%
FID
8.0%

Недвижимость

EDGI
2.3%
FID
9.4%

Коммунальные услуги

EDGI
2.3%
FID
17.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

3EDGE Dynamic International Equity ETF

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с EDGI:
EDGI с BUFIEDGI с EDGHEDGI с EDGFEDGI с EDGUEDGI с GMOIEDGI с KEMXEDGI с JIVE
Часто сравнивают с FID:
FID с EFAVFID с IGROFID с KNGFID с VIGFID с VIGIFID с BRK-BFID с FDFIX

Доходность на риск

EDGI vs. FID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDGI
Ранг доходности на риск EDGI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FID
Ранг доходности на риск FID: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDGI c FID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic International Equity ETF (EDGI) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDGIFIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.30

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
3.26

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

2.62

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.90

9.14

-2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDGI vs. FID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDGI на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FID равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDGI и FID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDGIFIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.30

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.39

+0.66

Просадки

Сравнение просадок EDGI и FID

Максимальная просадка EDGI за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGI и FID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDGIFIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.52%

-39.79%

+25.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-8.93%

-3.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.97%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-1.11%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-8.47%

+5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

2.55%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EDGI и FID

3EDGE Dynamic International Equity ETF (EDGI) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что EDGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDGIFIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

3.00%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

8.12%

+4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

10.16%

+4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

17.04%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

18.96%

-2.86%

Сравнение комиссий EDGI и FID

EDGI берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FID в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDGI и FID

Дивидендная доходность EDGI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности FID в 4.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EDGI
3EDGE Dynamic International Equity ETF		1.80%1.97%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		4.02%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%

Часто задаваемые вопросы

EDGI and FID have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDGI has higher volatility (4.74%) compared to FID (3.00%). In terms of maximum drawdown, EDGI dropped -14.52% vs FID's -39.79%.

On 1-year performance, EDGI leads with 24.69% vs 23.28% for FID. On fees, FID is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FID has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EDGI has performed better with a 24.69% return vs 23.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FID is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.97% for EDGI.

FID has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 1.80% for EDGI.

They also come from different issuers: 3EDGE Asset Management and First Trust. Their fees differ too: 0.97% for EDGI and 0.60% for FID.

FID currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDGI и FID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор