PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EDGI с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDGI с EFAV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EDGI (3EDGE Dynamic International Equity ETF) and EFAV (iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. EDGI is actively managed, while EFAV is passively managed. Over the past year, EDGI returned 19.61% vs 12.30% for EFAV. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDGI charges 0.97%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.

Доходность

Сравнение доходности EDGI и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3EDGE Dynamic International Equity ETF (EDGI) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDGI показывает доходность 7.70%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 6.63%.

EDGI

1 день
-1.33%
1 месяц
-2.75%
6 месяцев
3.65%
С начала года
7.70%
1 год
19.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EFAV

1 день
0.10%
1 месяц
1.90%
6 месяцев
5.45%
С начала года
6.63%
1 год
12.30%
3 года*
13.22%
5 лет*
6.54%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDGI и EFAV

2026 (YTD)20252024
EDGI
3EDGE Dynamic International Equity ETF		7.70%26.77%-7.13%
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		6.63%26.00%-5.83%

Correlation

The correlation between EDGI and EFAV is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

0.67

The correlation between EDGI and EFAV has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDGI и EFAV

Секторы
EDGI
EFAV

Промышленность

20.4%
15.9%

Технологии

19.5%
4.6%

Финансовые услуги

18.6%
19.4%

Потребительский циклический сектор

11.2%
5.0%

Сырьевые материалы

6.6%
1.5%

Здравоохранение

6.1%
12.0%

Коммуникационные услуги

5.9%
9.6%

Потребительский защитный сектор

4.1%
11.9%

Энергетика

3.0%
8.3%

Недвижимость

2.5%
3.0%

Коммунальные услуги

2.0%
8.8%

Промышленность

EDGI
20.4%
EFAV
15.9%

Технологии

EDGI
19.5%
EFAV
4.6%

Финансовые услуги

EDGI
18.6%
EFAV
19.4%

Потребительский циклический сектор

EDGI
11.2%
EFAV
5.0%

Сырьевые материалы

EDGI
6.6%
EFAV
1.5%

Здравоохранение

EDGI
6.1%
EFAV
12.0%

Коммуникационные услуги

EDGI
5.9%
EFAV
9.6%

Потребительский защитный сектор

EDGI
4.1%
EFAV
11.9%

Энергетика

EDGI
3.0%
EFAV
8.3%

Недвижимость

EDGI
2.5%
EFAV
3.0%

Коммунальные услуги

EDGI
2.0%
EFAV
8.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

3EDGE Dynamic International Equity ETF

iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с EDGI:
EDGI с EDGFEDGI с BUFIEDGI с EDGUEDGI с EDGHEDGI с GMOIEDGI с KEMXEDGI с FPXI
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Доходность на риск

EDGI vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDGI
Ранг доходности на риск EDGI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGI: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGI: 4242
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDGI c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic International Equity ETF (EDGI) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDGIEFAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.17

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
1.70

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

1.85

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.34

4.32

+1.02

EDGI vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDGI на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAV равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDGI и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDGI и EFAV

Максимальная просадка EDGI за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGI и EFAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDGIEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.52%

-27.56%

+13.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-6.66%

-6.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-3.06%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-4.77%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.85%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности EDGI и EFAV

3EDGE Dynamic International Equity ETF (EDGI) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что EDGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDGIEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

2.80%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

8.74%

+5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

10.62%

+5.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

11.84%

+4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

13.01%

+3.46%

Сравнение комиссий EDGI и EFAV

EDGI берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDGI и EFAV

Дивидендная доходность EDGI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности EFAV в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDGI
3EDGE Dynamic International Equity ETF		1.40%1.97%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		3.17%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%

Часто задаваемые вопросы

EDGI and EFAV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDGI has higher volatility (5.19%) compared to EFAV (2.80%). In terms of maximum drawdown, EDGI dropped -14.52% vs EFAV's -27.56%.

On 1-year performance, EDGI leads with 19.61% vs 12.30% for EFAV. On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EFAV has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EDGI has performed better with a 19.61% return vs 12.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.97% for EDGI.

EFAV has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 1.40% for EDGI.

They also come from different issuers: 3EDGE Asset Management and iShares. Their fees differ too: 0.97% for EDGI and 0.20% for EFAV.

EDGI currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDGI и EFAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор