PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDGH с BKLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDGH с BKLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDGH (3EDGE Dynamic Hard Assets ETF) and BKLN (Invesco Senior Loan ETF) are both exchange-traded funds - EDGH is a Commodities fund actively managed by 3EDGE Asset Management, while BKLN is a High Yield Bonds fund tracking the S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index. EDGH is actively managed, while BKLN is passively managed. Over the past year, EDGH returned 30.37% vs 4.75% for BKLN. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. EDGH charges 1.01%/yr vs 0.65%/yr for BKLN.

Доходность

Сравнение доходности EDGH и BKLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDGH показывает доходность 12.13%, что значительно выше, чем у BKLN с доходностью 0.16%.

EDGH

1 день
-0.32%
1 месяц
-2.49%
С начала года
12.13%
6 месяцев
14.15%
1 год
30.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKLN

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.14%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.89%
1 год
4.75%
3 года*
7.72%
5 лет*
5.14%
10 лет*
4.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDGH и BKLN

2026 (YTD)20252024
EDGH
3EDGE Dynamic Hard Assets ETF		12.13%28.98%-1.99%
BKLN
Invesco Senior Loan ETF		0.16%6.88%2.43%

Correlation

The correlation between EDGH and BKLN is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

-0.01

Сравнение распределения секторов EDGH и BKLN

Секторы
EDGH
BKLN

Финансовые услуги

92.7%
1.9%

Сырьевые материалы

7.3%

-

Коммуникационные услуги

-

0.8%

Потребительский циклический сектор

-

2.3%

Потребительский защитный сектор

-

0.7%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.8%

Промышленность

-

0.9%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

5.7%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

EDGH
92.7%
BKLN
1.9%

Сырьевые материалы

EDGH
7.3%
BKLN

-

Коммуникационные услуги

EDGH

-

BKLN
0.8%

Потребительский циклический сектор

EDGH

-

BKLN
2.3%

Потребительский защитный сектор

EDGH

-

BKLN
0.7%

Энергетика

EDGH

-

BKLN

-

Здравоохранение

EDGH

-

BKLN
0.8%

Промышленность

EDGH

-

BKLN
0.9%

Недвижимость

EDGH

-

BKLN
0.8%

Технологии

EDGH

-

BKLN
5.7%

Коммунальные услуги

EDGH

-

BKLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

3EDGE Dynamic Hard Assets ETF

Invesco Senior Loan ETF

Часто сравнивают с EDGH:
EDGH с EDGFEDGH с EDGIEDGH с BWETEDGH с BDRYEDGH с GSGEDGH с EDGUEDGH с DCMT
Часто сравнивают с BKLN:
BKLN с SRLNBKLN с HYGBKLN с FLBLBKLN с FTSLBKLN с USHYBKLN с SPYBKLN с EFT

Доходность на риск

EDGH vs. BKLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDGH
Ранг доходности на риск EDGH: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGH: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGH: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGH: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGH: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGH: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BKLN
Ранг доходности на риск BKLN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLN: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLN: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLN: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDGH c BKLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDGHBKLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.73

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.56

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

1.55

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.38

6.11

+3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDGH vs. BKLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDGH на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKLN равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDGH и BKLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDGHBKLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.73

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.64

+0.86

Просадки

Сравнение просадок EDGH и BKLN

Максимальная просадка EDGH за все время составила -10.60%, что меньше максимальной просадки BKLN в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGH и BKLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDGHBKLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.60%

-24.17%

+13.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-3.07%

-7.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.10%

-0.29%

-4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-1.09%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

0.78%

+2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности EDGH и BKLN

3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с Invesco Senior Loan ETF (BKLN) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что EDGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDGHBKLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

0.42%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

2.52%

+12.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

2.75%

+14.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

4.47%

+11.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

6.43%

+9.16%

Сравнение комиссий EDGH и BKLN

EDGH берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии BKLN в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDGH и BKLN

Дивидендная доходность EDGH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности BKLN в 6.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKLN
Invesco Senior Loan ETF		6.62%6.95%8.41%8.59%4.93%3.11%3.56%4.86%4.52%3.50%4.54%4.12%
EDGH
3EDGE Dynamic Hard Assets ETF		1.05%1.18%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDGH and BKLN have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDGH has higher volatility (2.98%) compared to BKLN (0.42%). In terms of maximum drawdown, EDGH dropped -10.60% vs BKLN's -24.17%.

On 1-year performance, EDGH leads with 30.37% vs 4.75% for BKLN. On fees, BKLN is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BKLN has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EDGH has performed better with a 30.37% return vs 4.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKLN is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.01% for EDGH.

BKLN has the higher dividend yield at 6.62%, compared with 1.05% for EDGH.

EDGH is categorized as Commodities, while BKLN is High Yield Bonds. They also come from different issuers: 3EDGE Asset Management and Invesco. Their fees differ too: 1.01% for EDGH and 0.65% for BKLN.

BKLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDGH и BKLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор