PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDGF с PCRB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDGF с PCRB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EDGF (3EDGE Dynamic Fixed Income ETF) and PCRB (Putnam ESG Core Bond ETF -) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, EDGF returned 3.57% vs 4.53% for PCRB. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDGF charges 0.79%/yr vs 0.35%/yr for PCRB.

Доходность

Сравнение доходности EDGF и PCRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDGF показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у PCRB с доходностью -0.32%.

EDGF

1 день
-0.04%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.90%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PCRB

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-0.43%
1 год
4.53%
3 года*
4.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDGF и PCRB

2026 (YTD)20252024
EDGF
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF		0.90%4.36%-1.41%
PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -		-0.32%7.21%-2.63%

Correlation

The correlation between EDGF and PCRB is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.71

The correlation between EDGF and PCRB shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EDGF и PCRB

Секторы
EDGF
PCRB

Финансовые услуги

99.2%
0.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

11.8%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.4%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

EDGF
99.2%
PCRB
0.3%

Сырьевые материалы

EDGF

-

PCRB

-

Коммуникационные услуги

EDGF

-

PCRB
11.8%

Потребительский циклический сектор

EDGF

-

PCRB

-

Потребительский защитный сектор

EDGF

-

PCRB
0.1%

Энергетика

EDGF

-

PCRB

-

Здравоохранение

EDGF

-

PCRB
0.4%

Промышленность

EDGF

-

PCRB

-

Недвижимость

EDGF

-

PCRB

-

Технологии

EDGF

-

PCRB

-

Коммунальные услуги

EDGF

-

PCRB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

3EDGE Dynamic Fixed Income ETF

Putnam ESG Core Bond ETF -

Часто сравнивают с EDGF:
EDGF с EDGHEDGF с HCRBEDGF с FCBDEDGF с EDGIEDGF с EDGUEDGF с CAFXEDGF с BNDC
Часто сравнивают с PCRB:
PCRB с BGRNPCRB с PPEMPCRB с IBTOPCRB с PPIEPCRB с FIGBPCRB с PBDCPCRB с IBTM

Доходность на риск

EDGF vs. PCRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDGF
Ранг доходности на риск EDGF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGF: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGF: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PCRB
Ранг доходности на риск PCRB: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRB: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRB: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRB: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRB: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDGF c PCRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDGFPCRBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.21

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
1.84

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.21

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.57

1.51

+4.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.29

4.90

+9.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDGF vs. PCRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDGF на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа PCRB равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDGF и PCRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDGFPCRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.21

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.59

+0.39

Просадки

Сравнение просадок EDGF и PCRB

Максимальная просадка EDGF за все время составила -1.62%, что меньше максимальной просадки PCRB в -7.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGF и PCRB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDGFPCRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.62%

-7.20%

+5.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.64%

-3.02%

+2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-2.18%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.46%

-1.64%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.93%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности EDGF и PCRB

Текущая волатильность для 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) составляет 0.28%, в то время как у Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что EDGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDGFPCRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

1.32%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.26%

2.66%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

3.77%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.35%

5.63%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.35%

5.63%

-3.28%

Сравнение комиссий EDGF и PCRB

EDGF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PCRB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDGF и PCRB

Дивидендная доходность EDGF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности PCRB в 9.79%

ПозицияTTM202520242023
EDGF
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF		3.45%3.61%0.49%0.00%
PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -		9.79%4.30%4.38%3.65%

Часто задаваемые вопросы

EDGF and PCRB have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCRB has higher volatility (1.32%) compared to EDGF (0.28%). In terms of maximum drawdown, EDGF dropped -1.62% vs PCRB's -7.20%.

On 1-year performance, PCRB leads with 4.53% vs 3.57% for EDGF. On fees, PCRB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EDGF has been the lower-risk option at 0.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PCRB has performed better with a 4.53% return vs 3.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PCRB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for EDGF.

PCRB has the higher dividend yield at 9.79%, compared with 3.45% for EDGF.

They also come from different issuers: 3EDGE Asset Management and Putnam. Their fees differ too: 0.79% for EDGF and 0.35% for PCRB.

EDGF currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDGF и PCRB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор