Сравнение EDGF с OVB
EDGF (3EDGE Dynamic Fixed Income ETF) и OVB (Overlay Shares Core Bond ETF) — оба фонда категории Intermediate Core Bond. Оба фонда управляются активно. За последний год EDGF показал 3.63% против 10.41% у OVB. Корреляция 0.60 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. Оба фонда взимают комиссию 0.79%.
Доходность
Сравнение доходности EDGF и OVB
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, EDGF показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у OVB с доходностью 2.36%.
EDGF
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OVB
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 5.62%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDGF и OVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 0.70% | 4.36% | -1.41% |
OVB Overlay Shares Core Bond ETF | 2.36% | 7.72% | -3.26% |
Корреляция
Корреляция между EDGF и OVB составляет 0.55 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | 0.60 |
Корреляция между EDGF и OVB остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.55 до 0.60 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGF vs. OVB — Ранг доходности на риск
EDGF
OVB
Сравнение EDGF c OVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) и Overlay Shares Core Bond ETF (OVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDGF | OVB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.77 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 2.59 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.35 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 4.52 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.65 | 14.58 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDGF | OVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.77 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.26 | +0.71 |
Просадки
Сравнение просадок EDGF и OVB
Максимальная просадка EDGF за все время составила -1.62%, что меньше максимальной просадки OVB в -21.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGF и OVB.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDGF | OVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.62% | -21.69% | +20.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.92% | -2.49% | +1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.58% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -7.17% | +6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.77% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGF и OVB
Текущая волатильность для 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) составляет 0.44%, в то время как у Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что EDGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDGF | OVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.44% | 2.17% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.45% | 4.67% | -3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21% | 5.94% | -3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.44% | 7.29% | -4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.44% | 7.63% | -5.19% |
Сравнение комиссий EDGF и OVB
И EDGF, и OVB имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGF и OVB
Дивидендная доходность EDGF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности OVB в 5.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 3.46% | 3.61% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OVB Overlay Shares Core Bond ETF | 5.89% | 6.00% | 5.81% | 5.20% | 4.67% | 4.59% | 3.88% | 0.58% |