PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDGF с OVB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDGF с OVB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDGF (3EDGE Dynamic Fixed Income ETF) and OVB (Overlay Shares Core Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, EDGF returned 3.23% vs 9.22% for OVB. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EDGF и OVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) и Overlay Shares Core Bond ETF (OVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDGF показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у OVB с доходностью 2.84%.

EDGF

1 день
-0.04%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.86%
6 месяцев
0.80%
1 год
3.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OVB

1 день
0.25%
1 месяц
0.65%
С начала года
2.84%
6 месяцев
2.85%
1 год
9.22%
3 года*
5.93%
5 лет*
0.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDGF и OVB

2026 (YTD)20252024
EDGF
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF		0.86%4.36%-1.41%
OVB
Overlay Shares Core Bond ETF		2.84%7.72%-3.26%

Correlation

The correlation between EDGF and OVB is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.59

The correlation between EDGF and OVB shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EDGF и OVB

Секторы
EDGF
OVB

Финансовые услуги

99.2%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

EDGF
99.2%
OVB
11.8%

Сырьевые материалы

EDGF

-

OVB
1.8%

Коммуникационные услуги

EDGF

-

OVB
11.2%

Потребительский циклический сектор

EDGF

-

OVB
10.1%

Потребительский защитный сектор

EDGF

-

OVB
4.9%

Энергетика

EDGF

-

OVB
3.5%

Здравоохранение

EDGF

-

OVB
8.5%

Промышленность

EDGF

-

OVB
8.3%

Недвижимость

EDGF

-

OVB
1.9%

Технологии

EDGF

-

OVB
35.6%

Коммунальные услуги

EDGF

-

OVB
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

3EDGE Dynamic Fixed Income ETF

Overlay Shares Core Bond ETF

Часто сравнивают с EDGF:
EDGF с HCRBEDGF с EDGHEDGF с FCBDEDGF с EDGIEDGF с EDGUEDGF с CAFXEDGF с BNDC
Часто сравнивают с OVB:
OVB с OVTOVB с NFLTOVB с ^GSPCOVB с SPYOVB с OVSOVB с OVLOVB с AFIX

Доходность на риск

EDGF vs. OVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDGF
Ранг доходности на риск EDGF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGF: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGF: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGF: 7171
Ранг коэф-та Мартина
OVB
Ранг доходности на риск OVB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVB: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVB: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDGF c OVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) и Overlay Shares Core Bond ETF (OVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDGFOVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.60

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.36

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.05

3.72

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.06

12.12

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDGF vs. OVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDGF на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OVB равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDGF и OVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDGFOVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.60

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.26

+0.70

Просадки

Сравнение просадок EDGF и OVB

Максимальная просадка EDGF за все время составила -1.62%, что меньше максимальной просадки OVB в -21.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGF и OVB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDGFOVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.62%

-21.69%

+20.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.64%

-2.49%

+1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.12%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.46%

-7.04%

+6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.76%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности EDGF и OVB

Текущая волатильность для 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) составляет 0.27%, в то время как у Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что EDGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDGFOVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.27%

1.48%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.26%

4.69%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

5.81%

-3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.35%

7.31%

-4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.35%

7.58%

-5.23%

Сравнение комиссий EDGF и OVB

И EDGF, и OVB имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDGF и OVB

Дивидендная доходность EDGF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности OVB в 6.94%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EDGF
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF		3.45%3.61%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OVB
Overlay Shares Core Bond ETF		6.94%6.00%5.81%5.20%4.67%4.59%3.88%0.58%

Часто задаваемые вопросы

EDGF and OVB have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OVB has higher volatility (1.48%) compared to EDGF (0.27%). In terms of maximum drawdown, EDGF dropped -1.62% vs OVB's -21.69%.

On 1-year performance, OVB leads with 9.22% vs 3.23% for EDGF. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, EDGF has been the lower-risk option at 0.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OVB has performed better with a 9.22% return vs 3.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDGF and OVB have the same expense ratio: 0.79% per year.

OVB has the higher dividend yield at 6.94%, compared with 3.45% for EDGF.

They also come from different issuers: 3EDGE Asset Management and Liquid Strategies.

EDGF currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDGF и OVB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор