PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDGF с JUCY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDGF с JUCY

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

EDGF (3EDGE Dynamic Fixed Income ETF) и JUCY (Aptus Enhanced Yield ETF) — оба фонда категории Intermediate Core Bond. Оба фонда управляются активно. За последний год EDGF показал 3.63% против 6.39% у JUCY. При корреляции 0.27 их движения в цене в значительной степени независимы. EDGF взимает 0.79% в год против 0.60% у JUCY.

Доходность

Сравнение доходности EDGF и JUCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) и Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, EDGF показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у JUCY с доходностью 2.26%.

EDGF

1 день
0.04%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.70%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JUCY

1 день
0.09%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.26%
6 месяцев
4.58%
1 год
6.39%
3 года*
4.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDGF и JUCY

2026 (YTD)20252024
EDGF
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF		0.70%4.36%-1.41%
JUCY
Aptus Enhanced Yield ETF		2.26%5.50%-0.23%

Корреляция

Корреляция между EDGF и JUCY составляет 0.19 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

3EDGE Dynamic Fixed Income ETF

Aptus Enhanced Yield ETF

Часто сравнивают с EDGF:
EDGF с CAFXEDGF с AFIXEDGF с DFCFEDGF с VGVTEDGF с VTGEDGF с AGGHEDGF с BBAG
Часто сравнивают с JUCY:
JUCY с OOSPJUCY с CSHIJUCY с GBILJUCY с TLTWJUCY с IBTOJUCY с FSECJUCY с FIGB

Доходность на риск

EDGF vs. JUCY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDGF
Ранг доходности на риск EDGF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGF: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGF: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGF: 5959
Ранг коэф-та Мартина
JUCY
Ранг доходности на риск JUCY: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUCY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUCY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUCY: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUCY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUCY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDGF c JUCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) и Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDGFJUCYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.76

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

2.61

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.45

4.90

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.65

16.69

-3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDGF vs. JUCY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDGF на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JUCY равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDGF и JUCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDGFJUCYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.76

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.36

-0.39

Просадки

Сравнение просадок EDGF и JUCY

Максимальная просадка EDGF за все время составила -1.62%, примерно равная максимальной просадке JUCY в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGF и JUCY.

Загрузка...

Показатели просадок

EDGFJUCYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.62%

-1.56%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.92%

-1.41%

+0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

0.00%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.49%

-0.33%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.41%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EDGF и JUCY

Текущая волатильность для 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) составляет 0.44%, в то время как у Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) волатильность равна 1.22%. Это указывает на то, что EDGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JUCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDGFJUCYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.44%

1.22%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.45%

2.60%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21%

3.70%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.44%

3.37%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.44%

3.37%

-0.93%

Сравнение комиссий EDGF и JUCY

EDGF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JUCY в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDGF и JUCY

Дивидендная доходность EDGF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности JUCY в 8.51%

TTM2025202420232022
EDGF
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF		3.46%3.61%0.49%0.00%0.00%
JUCY
Aptus Enhanced Yield ETF		8.51%7.98%7.83%9.31%0.58%