Сравнение EDGF с DDV
EDGF (3EDGE Dynamic Fixed Income ETF) and DDV (Defined Duration 5 ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. EDGF charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for DDV.
Доходность
Сравнение доходности EDGF и DDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDGF показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у DDV с доходностью 2.23%.
EDGF
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDGF и DDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 0.90% | 0.18% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.23% | 0.71% |
Correlation
The correlation between EDGF and DDV is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGF vs. DDV — Ранг доходности на риск
EDGF
DDV
Сравнение EDGF c DDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) и Defined Duration 5 ETF (DDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDGF | DDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.29 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDGF | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 2.06 | -1.08 |
Просадки
Сравнение просадок EDGF и DDV
Максимальная просадка EDGF за все время составила -1.62%, что меньше максимальной просадки DDV в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGF и DDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGF | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.62% | -1.92% | +0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.12% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -0.35% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGF и DDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGF | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 2.68% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.35% | 2.68% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.35% | 2.68% | -0.33% |
Сравнение комиссий EDGF и DDV
EDGF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DDV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGF и DDV
Дивидендная доходность EDGF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности DDV в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% | 0.00% |
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 3.45% | 3.61% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
EDGF and DDV have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for EDGF.
EDGF has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 1.21% for DDV.
They also come from different issuers: 3EDGE Asset Management and Discipline Funds. Their fees differ too: 0.79% for EDGF and 0.25% for DDV.
Подберите оптимальное распределение для EDGF и DDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор