Сравнение EDGE с XRMI
EDGE (MRBL Enhanced Equity ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds. EDGE is actively managed, while XRMI is passively managed. Over the past year, EDGE returned 25.34% vs 9.03% for XRMI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDGE charges 0.74%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.
Доходность
Сравнение доходности EDGE и XRMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDGE показывает доходность 7.77%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью 1.66%.
EDGE
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 7.77%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 25.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDGE и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | 7.77% | 12.94% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 1.66% | 2.98% |
Correlation
The correlation between EDGE and XRMI is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г. | 0.71 |
The correlation between EDGE and XRMI has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGE vs. XRMI — Ранг доходности на риск
EDGE
XRMI
Сравнение EDGE c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MRBL Enhanced Equity ETF (EDGE) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDGE | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.32 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 1.81 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.65 | 7.28 | +7.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDGE и XRMI
Максимальная просадка EDGE за все время составила -20.66%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGE и XRMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGE | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.66% | -15.31% | -5.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -5.02% | -3.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -0.52% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.79% | -5.87% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 1.24% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGE и XRMI
MRBL Enhanced Equity ETF (EDGE) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что EDGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGE | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 1.71% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | 4.44% | +5.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.98% | 5.52% | +6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 6.91% | +9.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 6.91% | +9.16% |
Сравнение комиссий EDGE и XRMI
EDGE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGE и XRMI
EDGE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.73% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Часто задаваемые вопросы
EDGE and XRMI have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDGE has higher volatility (4.56%) compared to XRMI (1.71%). In terms of maximum drawdown, EDGE dropped -20.66% vs XRMI's -15.31%.
On 1-year performance, EDGE leads with 25.34% vs 9.03% for XRMI. On fees, XRMI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, XRMI has been the lower-risk option at 1.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EDGE has performed better with a 25.34% return vs 9.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.74% for EDGE.
XRMI has the higher dividend yield at 12.73%, compared with 0.00% for EDGE.
They also come from different issuers: MRBL and Global X. Their fees differ too: 0.74% for EDGE and 0.60% for XRMI.
EDGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDGE и XRMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор