Сравнение EDGE с ARMW
EDGE (MRBL Enhanced Equity ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. EDGE charges 0.74%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности EDGE и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDGE показывает доходность 9.59%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 336.58%.
EDGE
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 3.46%
- С начала года
- 9.59%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 29.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDGE и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | 9.59% | 3.67% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -40.49% |
Correlation
The correlation between EDGE and ARMW is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGE vs. ARMW — Ранг доходности на риск
EDGE
ARMW
Сравнение EDGE c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MRBL Enhanced Equity ETF (EDGE) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDGE | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDGE | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 4.33 | -3.25 |
Просадки
Сравнение просадок EDGE и ARMW
Максимальная просадка EDGE за все время составила -20.66%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGE и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGE | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.66% | -48.47% | +27.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.75% | +5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -26.42% | +23.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGE и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGE | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.27% | 88.57% | -77.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 88.57% | -72.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 88.57% | -72.64% |
Сравнение комиссий EDGE и ARMW
EDGE берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGE и ARMW
EDGE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARMW за последние двенадцать месяцев составляет около 16.13%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% |
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EDGE and ARMW have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EDGE is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EDGE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 16.13%, compared with 0.00% for EDGE.
They also come from different issuers: MRBL and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.74% for EDGE and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для EDGE и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор