PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDGE.TO с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDGE.TO с AMZN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDGE.TO (Evolve Innovation Index Fund) is fund fund, while AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock. Over the past 5 years, EDGE.TO returned 6.63%/yr vs 12.78%/yr for AMZN. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EDGE.TO и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Innovation Index Fund (EDGE.TO) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EDGE.TO торгуется в CAD, в то время как AMZN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMZN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EDGE.TO показывает доходность 21.34%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью 11.46%.

EDGE.TO

1 день
-1.11%
1 месяц
13.83%
С начала года
21.34%
6 месяцев
18.10%
1 год
30.73%
3 года*
19.95%
5 лет*
6.63%
10 лет*
—

AMZN

1 день
1.61%
1 месяц
-5.24%
С начала года
11.46%
6 месяцев
10.39%
1 год
24.55%
3 года*
27.97%
5 лет*
12.78%
10 лет*
22.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDGE.TO и AMZN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EDGE.TO
Evolve Innovation Index Fund		21.34%11.95%17.11%25.65%-33.70%12.49%55.36%33.67%-13.78%
AMZN
Amazon.com, Inc		11.46%0.38%56.80%76.90%-46.02%1.45%73.28%16.98%0.91%

Correlation

The correlation between EDGE.TO and AMZN is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2018 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Innovation Index Fund

Amazon.com, Inc

Часто сравнивают с EDGE.TO:
EDGE.TO с FSELXEDGE.TO с TEC.TOEDGE.TO с VFV.TOEDGE.TO с SCHDEDGE.TO с VXC.TOEDGE.TO с AMTREDGE.TO с ACWL.L
Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META

Доходность на риск

EDGE.TO vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDGE.TO
Ранг доходности на риск EDGE.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGE.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGE.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGE.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGE.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGE.TO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDGE.TO c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Innovation Index Fund (EDGE.TO) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDGE.TOAMZNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
0.82

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
1.30

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.17

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

1.02

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

2.47

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDGE.TO vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDGE.TO на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDGE.TO и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDGE.TOAMZNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.82

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.37

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.91

-0.36

Просадки

Сравнение просадок EDGE.TO и AMZN

Максимальная просадка EDGE.TO за все время составила -39.85%, что меньше максимальной просадки AMZN в -52.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGE.TO и AMZN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDGE.TOAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.85%

-52.40%

+12.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.43%

-24.20%

+5.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.92%

-33.19%

+11.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.85%

-52.40%

+12.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-6.52%

+4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-11.01%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

9.97%

-2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности EDGE.TO и AMZN

Evolve Innovation Index Fund (EDGE.TO) и Amazon.com, Inc (AMZN) имеют волатильность 7.28% и 7.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDGE.TOAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

7.19%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.33%

20.14%

-4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

30.03%

-11.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.37%

34.41%

-12.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.57%

31.53%

-7.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDGE.TO и AMZN

Дивидендная доходность EDGE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EDGE.TO
Evolve Innovation Index Fund		0.35%0.36%0.53%0.06%0.08%0.08%0.06%0.09%0.09%

Часто задаваемые вопросы

EDGE.TO and AMZN have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDGE.TO и AMZN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор