PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDGE.TO с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDGE.TO с FSELX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EDGE.TO (Evolve Innovation Index Fund) and FSELX (Fidelity Select Semiconductors Portfolio) are both funds - EDGE.TO is a fund fund, while FSELX is a Semiconductors fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, EDGE.TO returned 6.87%/yr vs 50.94%/yr for FSELX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности EDGE.TO и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Innovation Index Fund (EDGE.TO) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EDGE.TO торгуется в CAD, в то время как FSELX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FSELX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EDGE.TO показывает доходность 22.70%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 87.15%.

EDGE.TO

1 день
-0.89%
1 месяц
16.16%
С начала года
22.70%
6 месяцев
19.40%
1 год
32.23%
3 года*
20.40%
5 лет*
6.87%
10 лет*
—

FSELX

1 день
6.68%
1 месяц
28.53%
С начала года
87.15%
6 месяцев
81.81%
1 год
168.71%
3 года*
70.58%
5 лет*
50.94%
10 лет*
40.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDGE.TO и FSELX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EDGE.TO
Evolve Innovation Index Fund		22.70%11.95%17.11%25.65%-33.70%12.49%55.36%33.67%-13.78%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		87.15%45.19%62.54%74.55%-30.66%57.72%41.89%56.41%-10.06%

Correlation

The correlation between EDGE.TO and FSELX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2018 г.

0.52

The correlation between EDGE.TO and FSELX shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Innovation Index Fund

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с EDGE.TO:
EDGE.TO с TEC.TOEDGE.TO с VFV.TOEDGE.TO с SCHDEDGE.TO с VXC.TOEDGE.TO с AMZNEDGE.TO с ACWL.LEDGE.TO с AMTR
Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO

Доходность на риск

EDGE.TO vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDGE.TO
Ранг доходности на риск EDGE.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGE.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGE.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGE.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGE.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGE.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDGE.TO c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Innovation Index Fund (EDGE.TO) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDGE.TOFSELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
5.48

-3.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
5.36

-2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.73

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

13.86

-12.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.33

49.01

-44.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDGE.TO vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDGE.TO на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного 5.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDGE.TO и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDGE.TOFSELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

5.48

-3.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

1.37

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.10

-0.54

Просадки

Сравнение просадок EDGE.TO и FSELX

Максимальная просадка EDGE.TO за все время составила -39.85%, примерно равная максимальной просадке FSELX в -41.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGE.TO и FSELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDGE.TOFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.85%

-41.76%

+1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.43%

-12.81%

-5.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.92%

-36.90%

+14.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.85%

-41.76%

+1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

0.00%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-7.66%

-5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

3.62%

+3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности EDGE.TO и FSELX

Текущая волатильность для Evolve Innovation Index Fund (EDGE.TO) составляет 7.05%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что EDGE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDGE.TOFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

12.10%

-5.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.28%

25.14%

-9.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

32.46%

-13.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.37%

37.32%

-14.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.57%

33.48%

-9.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDGE.TO и FSELX

Дивидендная доходность EDGE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности FSELX в 8.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDGE.TO
Evolve Innovation Index Fund		0.35%0.36%0.53%0.06%0.08%0.08%0.06%0.09%0.09%0.00%0.00%0.00%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		8.83%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%

Часто задаваемые вопросы

EDGE.TO and FSELX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDGE.TO и FSELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор