PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDGE.TO с VXC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDGE.TO с VXC.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EDGE.TO (Evolve Innovation Index Fund) and VXC.TO (Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF) are both exchange-traded funds - EDGE.TO is a fund fund, while VXC.TO is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex Canada China A Inclusion Index. Over the past 5 years, EDGE.TO returned 6.87%/yr vs 13.65%/yr for VXC.TO. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности EDGE.TO и VXC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Innovation Index Fund (EDGE.TO) и Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDGE.TO показывает доходность 22.70%, что значительно выше, чем у VXC.TO с доходностью 13.63%.

EDGE.TO

1 день
-0.89%
1 месяц
16.16%
С начала года
22.70%
6 месяцев
19.40%
1 год
32.23%
3 года*
20.40%
5 лет*
6.87%
10 лет*
—

VXC.TO

1 день
-0.35%
1 месяц
7.19%
С начала года
13.63%
6 месяцев
12.36%
1 год
30.23%
3 года*
21.78%
5 лет*
13.65%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDGE.TO и VXC.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EDGE.TO
Evolve Innovation Index Fund		22.70%11.95%17.11%25.65%-33.70%12.49%55.36%33.67%-13.78%
VXC.TO
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF		13.63%15.89%26.06%19.20%-13.02%17.20%14.13%20.47%-5.33%

Correlation

The correlation between EDGE.TO and VXC.TO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2018 г.

0.59

The correlation between EDGE.TO and VXC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDGE.TO и VXC.TO

Секторы
EDGE.TO
VXC.TO

Технологии

54.3%
31.2%

Коммуникационные услуги

18.2%
9.0%

Здравоохранение

9.4%
8.4%

Потребительский циклический сектор

6.6%
9.1%

Финансовые услуги

5.2%
15.2%

Промышленность

4.7%
10.5%

Сырьевые материалы

1.2%
3.0%

Коммунальные услуги

0.3%
2.8%

Недвижимость

0.1%
1.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.8%

Технологии

EDGE.TO
54.3%
VXC.TO
31.2%

Коммуникационные услуги

EDGE.TO
18.2%
VXC.TO
9.0%

Здравоохранение

EDGE.TO
9.4%
VXC.TO
8.4%

Потребительский циклический сектор

EDGE.TO
6.6%
VXC.TO
9.1%

Финансовые услуги

EDGE.TO
5.2%
VXC.TO
15.2%

Промышленность

EDGE.TO
4.7%
VXC.TO
10.5%

Сырьевые материалы

EDGE.TO
1.2%
VXC.TO
3.0%

Коммунальные услуги

EDGE.TO
0.3%
VXC.TO
2.8%

Недвижимость

EDGE.TO
0.1%
VXC.TO
1.6%

Потребительский защитный сектор

EDGE.TO

-

VXC.TO
4.9%

Энергетика

EDGE.TO

-

VXC.TO
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Innovation Index Fund

Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF

Часто сравнивают с EDGE.TO:
EDGE.TO с FSELXEDGE.TO с TEC.TOEDGE.TO с VFV.TOEDGE.TO с SCHDEDGE.TO с AMTREDGE.TO с AMZNEDGE.TO с ACWL.L
Часто сравнивают с VXC.TO:
VXC.TO с XAW.TOVXC.TO с XEQT.TOVXC.TO с VEQT.TOVXC.TO с VFV.TOVXC.TO с VTVXC.TO с XEF.TOVXC.TO с VOO

Доходность на риск

EDGE.TO vs. VXC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDGE.TO
Ранг доходности на риск EDGE.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGE.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGE.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGE.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGE.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGE.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VXC.TO
Ранг доходности на риск VXC.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXC.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXC.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXC.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXC.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXC.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDGE.TO c VXC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Innovation Index Fund (EDGE.TO) и Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDGE.TOVXC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.48

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
3.45

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.47

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

3.68

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.33

14.87

-10.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDGE.TO vs. VXC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDGE.TO на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа VXC.TO равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDGE.TO и VXC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDGE.TOVXC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.48

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

1.00

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.84

-0.28

Просадки

Сравнение просадок EDGE.TO и VXC.TO

Максимальная просадка EDGE.TO за все время составила -39.85%, что больше максимальной просадки VXC.TO в -27.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGE.TO и VXC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDGE.TOVXC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.85%

-27.28%

-12.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.43%

-8.24%

-10.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.92%

-16.76%

-5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.85%

-21.61%

-18.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-0.35%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-3.89%

-9.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

2.04%

+5.42%

Волатильность

Сравнение волатильности EDGE.TO и VXC.TO

Evolve Innovation Index Fund (EDGE.TO) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что EDGE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDGE.TOVXC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

3.81%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.28%

9.86%

+5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

12.24%

+6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.37%

13.69%

+8.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.57%

15.28%

+8.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDGE.TO и VXC.TO

Дивидендная доходность EDGE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности VXC.TO в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDGE.TO
Evolve Innovation Index Fund		0.35%0.36%0.53%0.06%0.08%0.08%0.06%0.09%0.09%0.00%0.00%0.00%
VXC.TO
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF		1.22%1.39%1.45%1.68%1.82%1.48%1.46%1.80%1.94%1.68%1.85%1.83%

Часто задаваемые вопросы

EDGE.TO and VXC.TO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDGE.TO и VXC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор