PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDGE.TO с AMTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDGE.TO с AMTR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EDGE.TO (Evolve Innovation Index Fund) and AMTR (ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN) are both exchange-traded funds - EDGE.TO is a fund fund, while AMTR is a MLPs fund tracking the Alerian Midstream Energy Index. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EDGE.TO и AMTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Innovation Index Fund (EDGE.TO) и ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN (AMTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EDGE.TO торгуется в CAD, в то время как AMTR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMTR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

EDGE.TO

1 день
-0.89%
1 месяц
16.16%
С начала года
22.70%
6 месяцев
19.40%
1 год
32.23%
3 года*
20.40%
5 лет*
6.87%
10 лет*
—

AMTR

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDGE.TO и AMTR

2026 (YTD)202520242023202220212020
EDGE.TO
Evolve Innovation Index Fund		22.70%11.95%17.11%25.65%-33.70%12.49%16.52%
AMTR
ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN		0.00%0.00%54.68%10.27%28.99%35.75%11.84%

Correlation

The correlation between EDGE.TO and AMTR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2020 г.

0.18

The correlation between EDGE.TO and AMTR shifts across timeframes, from 0.04 (3 years) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EDGE.TO и AMTR

Секторы
EDGE.TO
AMTR

Технологии

54.3%
0.0%

Коммуникационные услуги

18.2%
0.0%

Здравоохранение

9.4%
0.0%

Потребительский циклический сектор

6.6%
0.0%

Финансовые услуги

5.2%
0.0%

Промышленность

4.7%
0.0%

Сырьевые материалы

1.2%
0.0%

Коммунальные услуги

0.3%
0.0%

Недвижимость

0.1%
0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.0%

Технологии

EDGE.TO
54.3%
AMTR
0.0%

Коммуникационные услуги

EDGE.TO
18.2%
AMTR
0.0%

Здравоохранение

EDGE.TO
9.4%
AMTR
0.0%

Потребительский циклический сектор

EDGE.TO
6.6%
AMTR
0.0%

Финансовые услуги

EDGE.TO
5.2%
AMTR
0.0%

Промышленность

EDGE.TO
4.7%
AMTR
0.0%

Сырьевые материалы

EDGE.TO
1.2%
AMTR
0.0%

Коммунальные услуги

EDGE.TO
0.3%
AMTR
0.0%

Недвижимость

EDGE.TO
0.1%
AMTR
0.0%

Потребительский защитный сектор

EDGE.TO

-

AMTR
0.0%

Энергетика

EDGE.TO

-

AMTR
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Innovation Index Fund

ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN

Часто сравнивают с EDGE.TO:
EDGE.TO с FSELXEDGE.TO с TEC.TOEDGE.TO с VFV.TOEDGE.TO с SCHDEDGE.TO с VXC.TOEDGE.TO с AMZNEDGE.TO с ACWL.L
Часто сравнивают с AMTR:
AMTR с AMNAAMTR с SATOAMTR с KYNAMTR с ENFRAMTR с AMLPAMTR с KBWPAMTR с VUG

Доходность на риск

EDGE.TO vs. AMTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDGE.TO
Ранг доходности на риск EDGE.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGE.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGE.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGE.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGE.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGE.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
AMTR
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDGE.TO c AMTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Innovation Index Fund (EDGE.TO) и ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN (AMTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDGE.TOAMTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.33

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDGE.TO vs. AMTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDGE.TOAMTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

—

—

Просадки

Сравнение просадок EDGE.TO и AMTR

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDGE.TOAMTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.85%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.43%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EDGE.TO и AMTR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDGE.TOAMTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.28%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.37%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.57%

—

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDGE.TO и AMTR

Дивидендная доходность EDGE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как AMTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AMTR
ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EDGE.TO
Evolve Innovation Index Fund		0.35%0.36%0.53%0.06%0.08%0.08%0.06%0.09%0.09%

Часто задаваемые вопросы

EDGE.TO and AMTR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDGE.TO и AMTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор