PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDGE.TO с ACWL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDGE.TO с ACWL.L

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EDGE.TO (Evolve Innovation Index Fund) and ACWL.L (Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EDGE.TO is a fund fund, while ACWL.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Over the past 5 years, EDGE.TO returned 6.87%/yr vs 14.43%/yr for ACWL.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EDGE.TO и ACWL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Innovation Index Fund (EDGE.TO) и Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF (ACWL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EDGE.TO торгуется в CAD, в то время как ACWL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWL.L были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EDGE.TO показывает доходность 22.70%, что значительно выше, чем у ACWL.L с доходностью 13.60%.

EDGE.TO

1 день
-0.89%
1 месяц
16.16%
С начала года
22.70%
6 месяцев
19.40%
1 год
32.23%
3 года*
20.40%
5 лет*
6.87%
10 лет*
—

ACWL.L

1 день
-0.15%
1 месяц
7.34%
С начала года
13.60%
6 месяцев
12.88%
1 год
31.04%
3 года*
22.91%
5 лет*
14.43%
10 лет*
13.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDGE.TO и ACWL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EDGE.TO
Evolve Innovation Index Fund		22.70%11.95%17.11%25.65%-33.70%12.49%55.36%33.67%-13.78%
ACWL.L
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF		13.60%16.46%27.81%15.75%-11.38%19.87%11.80%18.43%-1.17%

Correlation

The correlation between EDGE.TO and ACWL.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2018 г.

0.19

Over the past year, EDGE.TO and ACWL.L have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов EDGE.TO и ACWL.L

Секторы
EDGE.TO
ACWL.L

Технологии

54.3%
29.3%

Коммуникационные услуги

18.2%
9.0%

Здравоохранение

9.4%
8.1%

Потребительский циклический сектор

6.6%
9.3%

Финансовые услуги

5.2%
16.2%

Промышленность

4.7%
10.9%

Сырьевые материалы

1.2%
3.7%

Коммунальные услуги

0.3%
2.6%

Недвижимость

0.1%
1.8%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Энергетика

-

4.2%

Технологии

EDGE.TO
54.3%
ACWL.L
29.3%

Коммуникационные услуги

EDGE.TO
18.2%
ACWL.L
9.0%

Здравоохранение

EDGE.TO
9.4%
ACWL.L
8.1%

Потребительский циклический сектор

EDGE.TO
6.6%
ACWL.L
9.3%

Финансовые услуги

EDGE.TO
5.2%
ACWL.L
16.2%

Промышленность

EDGE.TO
4.7%
ACWL.L
10.9%

Сырьевые материалы

EDGE.TO
1.2%
ACWL.L
3.7%

Коммунальные услуги

EDGE.TO
0.3%
ACWL.L
2.6%

Недвижимость

EDGE.TO
0.1%
ACWL.L
1.8%

Потребительский защитный сектор

EDGE.TO

-

ACWL.L
5.0%

Энергетика

EDGE.TO

-

ACWL.L
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Innovation Index Fund

Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF

Часто сравнивают с EDGE.TO:
EDGE.TO с FSELXEDGE.TO с TEC.TOEDGE.TO с VFV.TOEDGE.TO с SCHDEDGE.TO с VXC.TOEDGE.TO с AMTREDGE.TO с AMZN
Часто сравнивают с ACWL.L:
ACWL.L с QQQACWL.L с BKIEACWL.L с SPPW.DEACWL.L с TNOW.LACWL.L с IVVACWL.L с SMHACWL.L с ACWU.L

Доходность на риск

EDGE.TO vs. ACWL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDGE.TO
Ранг доходности на риск EDGE.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGE.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGE.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGE.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGE.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGE.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ACWL.L
Ранг доходности на риск ACWL.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWL.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWL.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWL.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWL.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWL.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDGE.TO c ACWL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Innovation Index Fund (EDGE.TO) и Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF (ACWL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDGE.TOACWL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.81

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
3.95

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.50

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

3.91

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.33

16.07

-11.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDGE.TO vs. ACWL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDGE.TO на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа ACWL.L равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDGE.TO и ACWL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDGE.TOACWL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.81

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

1.85

-1.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

2.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

2.35

-1.80

Просадки

Сравнение просадок EDGE.TO и ACWL.L

Максимальная просадка EDGE.TO за все время составила -39.85%, что больше максимальной просадки ACWL.L в -20.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGE.TO и ACWL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDGE.TOACWL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.85%

-20.15%

-19.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.43%

-7.90%

-10.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.92%

-17.60%

-4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.85%

-20.15%

-19.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-0.15%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-2.35%

-10.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

1.93%

+5.53%

Волатильность

Сравнение волатильности EDGE.TO и ACWL.L

Evolve Innovation Index Fund (EDGE.TO) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF (ACWL.L) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что EDGE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDGE.TOACWL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

3.36%

+3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.28%

8.01%

+7.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

11.01%

+7.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.37%

19.98%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.57%

24.08%

-0.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDGE.TO и ACWL.L

Дивидендная доходность EDGE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как ACWL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ACWL.L
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EDGE.TO
Evolve Innovation Index Fund		0.35%0.36%0.53%0.06%0.08%0.08%0.06%0.09%0.09%

Часто задаваемые вопросы

EDGE.TO and ACWL.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDGE.TO и ACWL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор