PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDF с VEMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDF с VEMY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY).

EDF - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 23 дек. 2010 г.. VEMY - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности EDF и VEMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDF и VEMY

2026 (YTD)2025202420232022
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		2.58%22.24%25.54%21.63%-3.70%
VEMY
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF		1.17%15.27%13.48%14.45%-1.08%

Доходность по периодам

С начала года, EDF показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у VEMY с доходностью 1.17%.

EDF

1 день
2.93%
1 месяц
-0.94%
С начала года
2.58%
6 месяцев
4.70%
1 год
14.34%
3 года*
18.86%
5 лет*
2.85%
10 лет*
5.06%

VEMY

1 день
0.41%
1 месяц
-2.01%
С начала года
1.17%
6 месяцев
5.69%
1 год
13.36%
3 года*
14.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund

Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с EDF:
EDF с USTEXEDF с BTOEDF с QDTEEDF с ADXEDF с XDTEEDF с RDTEEDF с USVAX
Часто сравнивают с VEMY:
VEMY с JPMBVEMY с JSIVEMY с NUKZVEMY с EMLCVEMY с PCYVEMY с PDIVEMY с FFRHX

Сравнение комиссий EDF и VEMY

EDF берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии VEMY в 0.58%.

EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund
VEMY
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF

Доходность на риск

EDF vs. VEMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDF
Ранг доходности на риск EDF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDF: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDF: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDF: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VEMY
Ранг доходности на риск VEMY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMY: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDF c VEMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDFVEMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.69

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

2.33

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.37

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

2.43

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

10.40

-6.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDF vs. VEMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDF на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа VEMY равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDF и VEMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDFVEMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.69

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

1.71

-1.61

Корреляция

Корреляция между EDF и VEMY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDF и VEMY

Дивидендная доходность EDF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.63%, что больше доходности VEMY в 8.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		14.63%14.49%15.32%16.71%17.31%12.91%16.46%15.67%19.37%13.58%14.75%17.93%
VEMY
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF		8.92%8.89%10.28%9.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EDF и VEMY

Максимальная просадка EDF за все время составила -64.23%, что больше максимальной просадки VEMY в -8.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDF и VEMY.

Загрузка...

Показатели просадок

EDFVEMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.23%

-8.77%

-55.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.91%

-5.33%

-8.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.09%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.87%

-2.53%

-13.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.61%

-1.34%

-20.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

1.30%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности EDF и VEMY

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что EDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDFVEMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

3.10%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

4.66%

+5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.19%

7.95%

+10.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.88%

7.69%

+18.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.66%

7.69%

+22.97%