PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDF с VEMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDF с VEMY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EDF (Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund) and VEMY (Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds from Virtus. Both are actively managed. Over the past 3 years, EDF returned 27.49%/yr vs 15.75%/yr for VEMY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. EDF charges 1.45%/yr vs 0.58%/yr for VEMY.

Доходность

Сравнение доходности EDF и VEMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDF показывает доходность 14.37%, что значительно выше, чем у VEMY с доходностью 5.89%.

EDF

1 день
-0.56%
1 месяц
4.45%
С начала года
14.37%
6 месяцев
17.21%
1 год
23.80%
3 года*
27.49%
5 лет*
5.04%
10 лет*
4.94%

VEMY

1 день
-0.17%
1 месяц
1.68%
С начала года
5.89%
6 месяцев
6.65%
1 год
18.61%
3 года*
15.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDF и VEMY

2026 (YTD)2025202420232022
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		14.37%22.24%25.54%21.63%-3.70%
VEMY
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF		5.89%15.27%13.48%14.45%-1.08%

Correlation

The correlation between EDF and VEMY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2022 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund

Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с EDF:
EDF с RDTEEDF с BTOEDF с USTEXEDF с QDTEEDF с USVAXEDF с TEIEDF с KHYB
Часто сравнивают с VEMY:
VEMY с JPMBVEMY с JSIVEMY с NUKZVEMY с EMLCVEMY с DRSKVEMY с PCYVEMY с CDX

Доходность на риск

EDF vs. VEMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDF
Ранг доходности на риск EDF: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDF: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDF: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDF: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDF: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VEMY
Ранг доходности на риск VEMY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMY: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDF c VEMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDFVEMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
3.09

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
4.75

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.63

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

4.67

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.68

22.18

-12.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDF vs. VEMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDF на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа VEMY равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDF и VEMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDFVEMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

3.09

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

1.83

-1.70

Просадки

Сравнение просадок EDF и VEMY

Максимальная просадка EDF за все время составила -64.23%, что больше максимальной просадки VEMY в -8.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDF и VEMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDFVEMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.23%

-8.77%

-55.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-4.00%

-5.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.32%

-6.57%

-17.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-0.17%

-6.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.48%

-1.30%

-20.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

0.84%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности EDF и VEMY

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что EDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDFVEMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

1.60%

+3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

4.65%

+6.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

6.05%

+8.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.64%

7.63%

+18.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.69%

7.63%

+23.06%

Сравнение комиссий EDF и VEMY

EDF берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии VEMY в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDF и VEMY

Дивидендная доходность EDF за последние двенадцать месяцев составляет около 13.43%, что больше доходности VEMY в 8.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		13.43%14.49%15.32%16.71%17.31%12.91%16.46%15.67%19.37%13.58%14.75%17.93%
VEMY
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF		8.38%8.89%10.28%9.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDF and VEMY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDF has higher volatility (4.95%) compared to VEMY (1.60%). In terms of maximum drawdown, EDF dropped -64.23% vs VEMY's -8.77%.

VEMY currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDF и VEMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор