PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDF с SAMBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDF с SAMBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX).

EDF - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 23 дек. 2010 г.. SAMBX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 февр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности EDF и SAMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDF и SAMBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		2.58%22.24%25.54%21.63%-27.96%-8.47%-31.14%45.06%-18.24%24.22%
SAMBX
Virtus Seix Floating Rate High Income Fund		-0.19%5.88%7.03%11.21%-0.86%4.86%0.41%6.66%0.24%3.89%

Доходность по периодам

С начала года, EDF показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у SAMBX с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции EDF превзошли акции SAMBX по среднегодовой доходности: 5.06% против 4.74% соответственно.

EDF

1 день
2.93%
1 месяц
-0.94%
С начала года
2.58%
6 месяцев
4.70%
1 год
14.34%
3 года*
18.86%
5 лет*
2.85%
10 лет*
5.06%

SAMBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.13%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.53%
1 год
5.72%
3 года*
6.95%
5 лет*
5.16%
10 лет*
4.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund

Virtus Seix Floating Rate High Income Fund

Часто сравнивают с EDF:
EDF с USTEXEDF с BTOEDF с QDTEEDF с ADXEDF с XDTEEDF с RDTEEDF с USVAX
Часто сравнивают с SAMBX:
SAMBX с PONAXSAMBX с FIQSXSAMBX с BRLNSAMBX с PIMIXSAMBX с VCITSAMBX с BSVSAMBX с BRHYX

Сравнение комиссий EDF и SAMBX

EDF берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии SAMBX в 0.64%.

EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund
SAMBX
Virtus Seix Floating Rate High Income Fund

Доходность на риск

EDF vs. SAMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDF
Ранг доходности на риск EDF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDF: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDF: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDF: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SAMBX
Ранг доходности на риск SAMBX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMBX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMBX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMBX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMBX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMBX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDF c SAMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDFSAMBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.94

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

3.31

-2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.64

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

2.60

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

11.90

-8.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDF vs. SAMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDF на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа SAMBX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDF и SAMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDFSAMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.94

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

1.78

-1.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

1.21

-1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

1.17

-1.07

Корреляция

Корреляция между EDF и SAMBX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDF и SAMBX

Дивидендная доходность EDF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.63%, что больше доходности SAMBX в 7.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		14.63%14.49%15.32%16.71%17.31%12.91%16.46%15.67%19.37%13.58%14.75%17.93%
SAMBX
Virtus Seix Floating Rate High Income Fund		7.07%7.78%8.21%8.21%5.34%3.03%4.03%5.28%5.15%4.28%4.79%4.91%

Просадки

Сравнение просадок EDF и SAMBX

Максимальная просадка EDF за все время составила -64.23%, что больше максимальной просадки SAMBX в -24.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDF и SAMBX.

Загрузка...

Показатели просадок

EDFSAMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.23%

-24.74%

-39.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.91%

-2.22%

-11.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.09%

-5.66%

-47.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.23%

-20.91%

-43.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.87%

-0.32%

-15.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.61%

-1.60%

-20.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

0.51%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности EDF и SAMBX

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что EDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDFSAMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

0.68%

+5.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

1.77%

+8.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.19%

2.92%

+15.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.88%

2.92%

+22.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.66%

3.93%

+26.73%