PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDF с PYELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDF с PYELX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX).

EDF - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 23 дек. 2010 г.. PYELX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EDF и PYELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDF и PYELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		2.58%22.24%25.54%21.63%-27.96%-8.47%-31.14%45.06%-18.24%24.22%
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		-2.19%19.79%-3.48%13.16%-11.28%-7.83%1.79%13.92%-8.16%15.38%

Доходность по периодам

С начала года, EDF показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у PYELX с доходностью -2.19%. За последние 10 лет акции EDF превзошли акции PYELX по среднегодовой доходности: 5.07% против 2.54% соответственно.

EDF

1 день
0.00%
1 месяц
-1.63%
С начала года
2.58%
6 месяцев
4.49%
1 год
16.45%
3 года*
15.51%
5 лет*
2.85%
10 лет*
5.07%

PYELX

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
1.02%
1 год
11.69%
3 года*
6.58%
5 лет*
2.36%
10 лет*
2.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund

Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Часто сравнивают с EDF:
EDF с USTEXEDF с BTOEDF с QDTEEDF с ADXEDF с RDTEEDF с XDTEEDF с USVAX
Часто сравнивают с PYELX:
PYELX с PELBXPYELX с AGEPXPYELX с ABALXPYELX с PACEXPYELX с GMOQXPYELX с FNMIXPYELX с AMAPX

Сравнение комиссий EDF и PYELX

EDF берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии PYELX в 0.09%.

EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Доходность на риск

EDF vs. PYELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDF
Ранг доходности на риск EDF: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDF: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDF: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDF: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDF: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PYELX
Ранг доходности на риск PYELX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYELX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYELX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYELX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYELX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYELX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDF c PYELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDFPYELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.11

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.24

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.77

-0.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

0.25

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.50

3.54

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDF vs. PYELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDF на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа PYELX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDF и PYELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDFPYELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.11

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.05

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.07

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.03

+0.07

Корреляция

Корреляция между EDF и PYELX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDF и PYELX

Дивидендная доходность EDF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.63%, что больше доходности PYELX в 7.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		14.63%14.49%15.32%16.71%17.31%12.91%16.46%15.67%19.37%13.58%14.75%17.93%
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		7.43%7.32%7.08%5.38%5.93%5.36%4.69%5.46%6.67%6.15%5.44%5.26%

Просадки

Сравнение просадок EDF и PYELX

Максимальная просадка EDF за все время составила -64.23%, что больше максимальной просадки PYELX в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDF и PYELX.

Загрузка...

Показатели просадок

EDFPYELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.23%

-56.98%

-7.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-50.21%

+40.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.09%

-51.98%

-1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.23%

-52.62%

-11.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.87%

-5.86%

-10.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.61%

-16.96%

-4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.58%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EDF и PYELX

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что EDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDFPYELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

3.18%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

4.75%

+5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

111.80%

-93.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.87%

50.58%

-24.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.66%

36.36%

-5.70%