Сравнение EDF с PSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX).
EDF - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 23 дек. 2010 г.. PSTAX управляется Virtus. Фонд был запущен 16 окт. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности EDF и PSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDF и PSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | -0.34% | 22.24% | 25.54% | 21.63% | -27.96% | -8.47% | -31.14% | 45.06% | -18.24% | 24.22% |
PSTAX Virtus KAR Capital Growth Fund | -12.69% | 6.85% | 25.19% | 34.35% | -35.74% | 11.70% | 46.13% | 42.83% | -8.07% | 35.13% |
Доходность по периодам
С начала года, EDF показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у PSTAX с доходностью -12.69%. За последние 10 лет акции EDF уступали акциям PSTAX по среднегодовой доходности: 4.75% против 11.39% соответственно.
EDF
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 11.09%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- 4.75%
PSTAX
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- -6.75%
- С начала года
- -12.69%
- 6 месяцев
- -13.64%
- 1 год
- -0.79%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- 11.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDF и PSTAX
EDF берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии PSTAX в 1.20%.
Доходность на риск
EDF vs. PSTAX — Ранг доходности на риск
EDF
PSTAX
Сравнение EDF c PSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDF | PSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | -0.02 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 0.13 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.02 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | -0.02 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.90 | -0.07 | +2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDF | PSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | -0.02 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.10 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.48 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.31 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между EDF и PSTAX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDF и PSTAX
Дивидендная доходность EDF за последние двенадцать месяцев составляет около 15.06%, что больше доходности PSTAX в 8.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | 15.06% | 14.49% | 15.32% | 16.71% | 17.31% | 12.91% | 16.46% | 15.67% | 19.37% | 13.58% | 14.75% | 17.93% |
PSTAX Virtus KAR Capital Growth Fund | 8.68% | 7.58% | 14.19% | 6.07% | 23.19% | 7.73% | 3.15% | 2.71% | 11.57% | 6.28% | 8.98% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок EDF и PSTAX
Максимальная просадка EDF за все время составила -64.23%, что меньше максимальной просадки PSTAX в -76.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDF и PSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDF | PSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.23% | -76.37% | +12.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.17% | -19.58% | +5.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.09% | -44.54% | -8.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.23% | -44.54% | -19.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.26% | -21.75% | +3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.61% | -32.02% | +10.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 5.49% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDF и PSTAX
Текущая волатильность для Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) составляет 5.67%, в то время как у Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что EDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDF | PSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 7.68% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 12.67% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 21.63% | -3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.87% | 25.15% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.66% | 23.56% | +7.10% |