Сравнение EDF с PEBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и PIMCO Emerging Markets Bond Fund (PEBIX).
EDF - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 23 дек. 2010 г.. PEBIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности EDF и PEBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDF и PEBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | 2.58% | 22.24% | 25.54% | 21.63% | -27.96% | -8.47% | -31.14% | 45.06% | -18.24% | 24.22% |
PEBIX PIMCO Emerging Markets Bond Fund | -1.60% | 15.48% | 7.83% | 11.48% | -17.48% | -2.00% | 6.56% | 14.91% | -4.17% | 10.60% |
Доходность по периодам
С начала года, EDF показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у PEBIX с доходностью -1.60%. За последние 10 лет акции EDF превзошли акции PEBIX по среднегодовой доходности: 5.06% против 4.56% соответственно.
EDF
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 4.70%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 5.06%
PEBIX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 4.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDF и PEBIX
EDF берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии PEBIX в 0.83%.
Доходность на риск
EDF vs. PEBIX — Ранг доходности на риск
EDF
PEBIX
Сравнение EDF c PEBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и PIMCO Emerging Markets Bond Fund (PEBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDF | PEBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 2.04 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 2.90 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 2.46 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 10.07 | -6.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDF | PEBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 2.04 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.47 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.72 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.88 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между EDF и PEBIX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDF и PEBIX
Дивидендная доходность EDF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.63%, что больше доходности PEBIX в 6.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | 14.63% | 14.49% | 15.32% | 16.71% | 17.31% | 12.91% | 16.46% | 15.67% | 19.37% | 13.58% | 14.75% | 17.93% |
PEBIX PIMCO Emerging Markets Bond Fund | 6.09% | 6.68% | 6.81% | 5.36% | 6.21% | 4.41% | 4.23% | 4.47% | 4.41% | 5.10% | 5.57% | 6.08% |
Просадки
Сравнение просадок EDF и PEBIX
Максимальная просадка EDF за все время составила -64.23%, что больше максимальной просадки PEBIX в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDF и PEBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDF | PEBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.23% | -35.49% | -28.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -4.56% | -9.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.09% | -28.10% | -24.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.23% | -28.10% | -36.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.87% | -3.90% | -11.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.61% | -4.71% | -16.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 1.11% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDF и PEBIX
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с PIMCO Emerging Markets Bond Fund (PEBIX) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что EDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDF | PEBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 1.88% | +4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 3.03% | +7.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.19% | 5.17% | +13.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.88% | 6.28% | +19.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.66% | 6.36% | +24.30% |