PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDF с EIDOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDF с EIDOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX).

EDF - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 23 дек. 2010 г.. EIDOX - это пассивный фонд от Eaton Vance, который отслеживает доходность J.P. Morgan EMB (JEMB) Hard Currency / Local Currency 50-50 Index. Фонд был запущен 3 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности EDF и EIDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDF и EIDOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		2.58%22.24%25.54%21.63%-27.96%-8.47%-31.14%45.06%-18.24%24.22%
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		1.56%15.59%14.78%11.40%-6.25%1.52%7.39%18.25%-4.28%12.97%

Доходность по периодам

С начала года, EDF показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у EIDOX с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции EDF уступали акциям EIDOX по среднегодовой доходности: 5.06% против 7.72% соответственно.

EDF

1 день
2.93%
1 месяц
-0.94%
С начала года
2.58%
6 месяцев
4.70%
1 год
14.34%
3 года*
18.86%
5 лет*
2.85%
10 лет*
5.06%

EIDOX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.39%
С начала года
1.56%
6 месяцев
6.74%
1 год
15.27%
3 года*
13.69%
5 лет*
7.66%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с EDF:
EDF с USTEXEDF с BTOEDF с QDTEEDF с ADXEDF с XDTEEDF с RDTEEDF с USVAX
Часто сравнивают с EIDOX:
EIDOX с EGRIXEIDOX с EDDEIDOX с PFSIXEIDOX с EICOXEIDOX с AGEPXEIDOX с SITEXEIDOX с AMAPX

Сравнение комиссий EDF и EIDOX

EDF берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии EIDOX в 0.79%.

EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Доходность на риск

EDF vs. EIDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDF
Ранг доходности на риск EDF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDF: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDF: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDF: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
EIDOX
Ранг доходности на риск EIDOX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDOX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDF c EIDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDFEIDOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

4.24

-3.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

5.83

-4.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

2.06

-0.89

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

4.21

-3.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

16.91

-13.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDF vs. EIDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDF на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа EIDOX равного 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDF и EIDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDFEIDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

4.24

-3.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

1.67

-1.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

1.63

-1.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

1.65

-1.55

Корреляция

Корреляция между EDF и EIDOX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDF и EIDOX

Дивидендная доходность EDF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.63%, что больше доходности EIDOX в 11.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		14.63%14.49%15.32%16.71%17.31%12.91%16.46%15.67%19.37%13.58%14.75%17.93%
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		11.11%9.41%8.52%8.97%9.13%7.82%7.66%7.81%8.10%7.85%4.10%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EDF и EIDOX

Максимальная просадка EDF за все время составила -64.23%, что больше максимальной просадки EIDOX в -19.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDF и EIDOX.

Загрузка...

Показатели просадок

EDFEIDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.23%

-19.06%

-45.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.91%

-3.56%

-10.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.09%

-17.42%

-35.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.23%

-19.06%

-45.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.87%

-3.45%

-12.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.61%

-2.50%

-19.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

0.89%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EDF и EIDOX

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что EDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDFEIDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

1.78%

+4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

2.69%

+7.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.19%

3.59%

+14.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.88%

4.61%

+21.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.66%

4.76%

+25.90%