Сравнение EDF с EELDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX).
EDF - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 23 дек. 2010 г.. EELDX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 3 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности EDF и EELDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDF и EELDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | 2.58% | 22.24% | 25.54% | 21.63% | -27.96% | -8.47% | -31.14% | 45.06% | -18.24% | 24.22% |
EELDX Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund | 1.45% | 15.80% | 14.87% | 11.46% | -6.14% | 1.55% | 7.44% | 18.34% | -4.27% | 13.05% |
Доходность по периодам
С начала года, EDF показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у EELDX с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции EDF уступали акциям EELDX по среднегодовой доходности: 5.06% против 7.77% соответственно.
EDF
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 4.70%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 5.06%
EELDX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 7.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDF и EELDX
EDF берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии EELDX в 0.78%.
Доходность на риск
EDF vs. EELDX — Ранг доходности на риск
EDF
EELDX
Сравнение EDF c EELDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDF | EELDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 4.12 | -3.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 5.70 | -4.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 2.00 | -0.84 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 4.06 | -3.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 16.48 | -12.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDF | EELDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 4.12 | -3.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 1.70 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 1.64 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 1.31 | -1.22 |
Корреляция
Корреляция между EDF и EELDX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDF и EELDX
Дивидендная доходность EDF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.63%, что больше доходности EELDX в 11.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | 14.63% | 14.49% | 15.32% | 16.71% | 17.31% | 12.91% | 16.46% | 15.67% | 19.37% | 13.58% | 14.75% | 17.93% |
EELDX Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund | 11.18% | 9.44% | 8.58% | 9.02% | 9.17% | 7.87% | 7.71% | 7.86% | 8.16% | 7.90% | 4.12% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок EDF и EELDX
Максимальная просадка EDF за все время составила -64.23%, что больше максимальной просадки EELDX в -19.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDF и EELDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDF | EELDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.23% | -19.12% | -45.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -3.68% | -10.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.09% | -17.35% | -35.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.23% | -19.12% | -45.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.87% | -3.56% | -12.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.61% | -2.94% | -18.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 0.91% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDF и EELDX
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что EDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EELDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDF | EELDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 1.85% | +4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 2.76% | +7.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.19% | 3.72% | +14.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.88% | 4.59% | +21.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.66% | 4.76% | +25.90% |