PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EELDX с EMBUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EELDX и EMBUX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение EELDX с EMBUX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX) и VanEck Emerging Markets Bond Fund (EMBUX).

EELDX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 3 февр. 2013 г.. EMBUX управляется VanEck. Фонд был запущен 8 июл. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EELDX или EMBUX.

Доходность

Сравнение доходности EELDX и EMBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX) и VanEck Emerging Markets Bond Fund (EMBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EELDX:

3.20

EMBUX:

1.92

Коэф-т Сортино

EELDX:

4.44

EMBUX:

2.57

Коэф-т Омега

EELDX:

1.71

EMBUX:

1.32

Коэф-т Кальмара

EELDX:

3.21

EMBUX:

1.60

Коэф-т Мартина

EELDX:

15.69

EMBUX:

4.05

Индекс Язвы

EELDX:

0.67%

EMBUX:

2.24%

Дневная вол-ть

EELDX:

3.44%

EMBUX:

5.19%

Макс. просадка

EELDX:

-19.12%

EMBUX:

-25.11%

Текущая просадка

EELDX:

-0.74%

EMBUX:

-0.19%

Доходность по периодам

С начала года, EELDX показывает доходность 4.55%, что значительно ниже, чем у EMBUX с доходностью 6.54%. За последние 10 лет акции EELDX превзошли акции EMBUX по среднегодовой доходности: 6.21% против 2.98% соответственно.

EELDX

С начала года

4.55%

1 месяц

1.90%

6 месяцев

5.56%

1 год

10.92%

3 года

11.07%

5 лет

7.74%

10 лет

6.21%

EMBUX

С начала года

6.54%

1 месяц

2.02%

6 месяцев

4.81%

1 год

9.70%

3 года

7.28%

5 лет

5.73%

10 лет

2.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund

VanEck Emerging Markets Bond Fund

Сравнение комиссий EELDX и EMBUX

EELDX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии EMBUX в 0.95%.

EMBUX
VanEck Emerging Markets Bond Fund
EELDX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EELDX и EMBUX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EELDX
Ранг риск-скорректированной доходности EELDX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EELDX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EELDX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EELDX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EELDX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EELDX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
EMBUX
Ранг риск-скорректированной доходности EMBUX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMBUX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMBUX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMBUX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMBUX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMBUX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EELDX c EMBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX) и VanEck Emerging Markets Bond Fund (EMBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EELDX на текущий момент составляет 3.20, что выше коэффициента Шарпа EMBUX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EELDX и EMBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EELDX и EMBUX

Дивидендная доходность EELDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%, что меньше доходности EMBUX в 8.33%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EELDX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund		7.80%8.63%9.07%9.15%7.89%7.69%7.87%8.13%7.87%4.12%1.65%3.98%
EMBUX
VanEck Emerging Markets Bond Fund		8.33%8.22%6.89%8.21%5.51%6.57%7.89%7.25%7.66%3.94%6.84%6.61%

Просадки

Сравнение просадок EELDX и EMBUX

Максимальная просадка EELDX за все время составила -19.12%, что меньше максимальной просадки EMBUX в -25.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EELDX и EMBUX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EELDX и EMBUX

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с VanEck Emerging Markets Bond Fund (EMBUX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что EELDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...