PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EELDX с EMBUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EELDX и EMBUX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности EELDX и EMBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX) и VanEck Emerging Markets Bond Fund (EMBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
73.48%
14.90%
EELDX
EMBUX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EELDX:

4.41

EMBUX:

0.43

Коэф-т Сортино

EELDX:

6.89

EMBUX:

0.64

Коэф-т Омега

EELDX:

2.10

EMBUX:

1.08

Коэф-т Кальмара

EELDX:

7.96

EMBUX:

0.34

Коэф-т Мартина

EELDX:

34.53

EMBUX:

1.24

Индекс Язвы

EELDX:

0.41%

EMBUX:

1.77%

Дневная вол-ть

EELDX:

3.20%

EMBUX:

5.08%

Макс. просадка

EELDX:

-19.13%

EMBUX:

-25.11%

Текущая просадка

EELDX:

-0.50%

EMBUX:

-6.27%

Доходность по периодам

С начала года, EELDX показывает доходность 13.57%, что значительно выше, чем у EMBUX с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции EELDX превзошли акции EMBUX по среднегодовой доходности: 5.94% против 2.00% соответственно.


EELDX

С начала года

13.57%

1 месяц

0.13%

6 месяцев

5.14%

1 год

13.98%

5 лет

5.40%

10 лет

5.94%

EMBUX

С начала года

1.63%

1 месяц

-2.81%

6 месяцев

1.13%

1 год

2.19%

5 лет

2.50%

10 лет

2.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EELDX и EMBUX

EELDX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии EMBUX в 0.95%.


EMBUX
VanEck Emerging Markets Bond Fund
График комиссии EMBUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии EELDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EELDX c EMBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX) и VanEck Emerging Markets Bond Fund (EMBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EELDX, с текущим значением в 4.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.004.410.43
Коэффициент Сортино EELDX, с текущим значением в 6.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.006.890.64
Коэффициент Омега EELDX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.502.101.08
Коэффициент Кальмара EELDX, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.007.960.34
Коэффициент Мартина EELDX, с текущим значением в 34.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0034.531.24
EELDX
EMBUX

Показатель коэффициента Шарпа EELDX на текущий момент составляет 4.41, что выше коэффициента Шарпа EMBUX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EELDX и EMBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.41
0.43
EELDX
EMBUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EELDX и EMBUX

Дивидендная доходность EELDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности EMBUX в 6.78%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EELDX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund
7.89%9.07%9.15%7.89%7.69%7.87%8.13%7.87%4.12%1.65%3.98%3.70%
EMBUX
VanEck Emerging Markets Bond Fund
6.78%6.89%8.21%5.51%6.57%7.89%7.25%7.66%3.94%6.84%6.61%6.48%

Просадки

Сравнение просадок EELDX и EMBUX

Максимальная просадка EELDX за все время составила -19.13%, что меньше максимальной просадки EMBUX в -25.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EELDX и EMBUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.50%
-6.27%
EELDX
EMBUX

Волатильность

Сравнение волатильности EELDX и EMBUX

Текущая волатильность для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX) составляет 1.19%, в то время как у VanEck Emerging Markets Bond Fund (EMBUX) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что EELDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.19%
1.79%
EELDX
EMBUX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab