Сравнение EDF с AGEYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX).
EDF - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 23 дек. 2010 г.. AGEYX - это пассивный фонд от American Beacon, который отслеживает доходность JPMorgan® EMBI Global Diversified Index. Фонд был запущен 25 февр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности EDF и AGEYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDF и AGEYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | 2.58% | 22.24% | 25.54% | 21.63% | -27.96% | -8.47% | -31.14% | 45.06% | -18.24% | 24.22% |
AGEYX American Beacon Developing World Income Fund Class Y | 1.32% | 19.15% | 15.85% | 13.10% | -12.62% | 6.91% | 2.54% | 13.49% | -3.42% | 15.26% |
Доходность по периодам
С начала года, EDF показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у AGEYX с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции EDF уступали акциям AGEYX по среднегодовой доходности: 5.07% против 7.74% соответственно.
EDF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- 14.69%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 5.07%
AGEYX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- 18.28%
- 3 года*
- 16.20%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 7.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDF и AGEYX
EDF берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии AGEYX в 1.14%.
Доходность на риск
EDF vs. AGEYX — Ранг доходности на риск
EDF
AGEYX
Сравнение EDF c AGEYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDF | AGEYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 3.99 | -3.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 5.48 | -4.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 2.05 | -0.89 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 4.43 | -3.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 21.23 | -16.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDF | AGEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 3.99 | -3.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 1.57 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 1.55 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 1.30 | -1.20 |
Корреляция
Корреляция между EDF и AGEYX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDF и AGEYX
Дивидендная доходность EDF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.63%, что больше доходности AGEYX в 9.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | 14.63% | 14.49% | 15.32% | 16.71% | 17.31% | 12.91% | 16.46% | 15.67% | 19.37% | 13.58% | 14.75% | 17.93% |
AGEYX American Beacon Developing World Income Fund Class Y | 9.17% | 9.99% | 12.16% | 9.64% | 7.50% | 7.90% | 7.34% | 8.61% | 9.88% | 7.30% | 8.43% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок EDF и AGEYX
Максимальная просадка EDF за все время составила -64.23%, что больше максимальной просадки AGEYX в -22.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDF и AGEYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDF | AGEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.23% | -22.24% | -41.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.59% | -3.45% | -9.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.09% | -22.24% | -30.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.23% | -22.24% | -41.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.87% | -3.40% | -12.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.61% | -3.59% | -18.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 0.86% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDF и AGEYX
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что EDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDF | AGEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 1.63% | +4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 2.85% | +7.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 4.64% | +13.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.87% | 5.12% | +20.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.66% | 5.00% | +25.66% |