PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EDEN с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EDEN и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDEN показывает доходность -3.46%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%. За последние 10 лет акции EDEN уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: 9.32% против 13.62% соответственно.


EDEN

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-3.46%
6 месяцев
-3.93%
1 год
-0.63%
3 года*
3.19%
5 лет*
2.15%
10 лет*
9.32%

YCS

1 день
-0.14%
1 месяц
3.57%
С начала года
9.63%
6 месяцев
10.44%
1 год
31.27%
3 года*
18.37%
5 лет*
23.52%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDEN и YCS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF
-3.46%10.58%-3.94%17.99%-11.47%14.81%42.56%24.37%-14.43%35.39%
YCS
ProShares UltraShort Yen
9.63%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%

Correlation

The correlation between EDEN and YCS is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2012 г.

0.00

The correlation between EDEN and YCS shifts across timeframes, from -0.36 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Denmark ETF

ProShares UltraShort Yen

Доходность на риск

EDEN vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EDEN
Ранг доходности на риск EDEN: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDEN: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDEN: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDEN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDEN: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDEN: 88
Ранг коэф-та Мартина

YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDEN c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EDENYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.34

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

3.78

-3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

11.93

-11.99

EDEN vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDEN на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDEN и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDEN и YCS

Максимальная просадка EDEN за все время составила -36.61%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDEN и YCS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EDENYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.61%

-49.56%

+12.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.17%

-8.30%

-12.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.31%

-23.05%

-6.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.61%

-27.32%

-9.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

-27.32%

-9.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.92%

-0.14%

-13.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-19.87%

+12.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.81%

2.65%

+7.16%

Волатильность

Сравнение волатильности EDEN и YCS

iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что EDEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EDENYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

2.25%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.73%

12.19%

+3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.72%

16.93%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.27%

21.10%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

18.82%

+0.41%

Сравнение комиссий EDEN и YCS

EDEN берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EDEN и YCS

Дивидендная доходность EDEN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF
3.17%2.79%1.50%1.92%1.47%0.74%0.42%2.36%2.01%2.03%1.28%1.46%
YCS
ProShares UltraShort Yen
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


EDEN and YCS have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDEN has higher volatility (4.76%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, EDEN dropped -36.61% vs YCS's -49.56%.

On 10-year performance, YCS leads with 13.62% vs 9.32% for EDEN. On fees, EDEN is cheaper at 0.53% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YCS has performed better with a 13.62% return vs 9.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDEN is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

EDEN has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 0.00% for YCS.

EDEN is categorized as Europe Equities, while YCS is Leveraged Currency. EDEN tracks MSCI Denmark IMI 25/50 Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.53% for EDEN and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDEN и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор