PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDEN с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDEN с YCS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EDEN (iShares MSCI Denmark ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - EDEN is a Europe Equities fund tracking the MSCI Denmark IMI 25/50 Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EDEN returned 8.04%/yr vs 12.34%/yr for YCS. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. EDEN charges 0.53%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности EDEN и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDEN показывает доходность -4.94%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции EDEN уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: 8.04% против 12.34% соответственно.

EDEN

1 день
-1.04%
1 месяц
-0.76%
С начала года
-4.94%
6 месяцев
-1.08%
1 год
-2.21%
3 года*
2.62%
5 лет*
1.78%
10 лет*
8.04%

YCS

1 день
0.17%
1 месяц
4.42%
С начала года
7.17%
6 месяцев
10.05%
1 год
32.82%
3 года*
19.84%
5 лет*
23.54%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDEN и YCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF		-4.94%10.58%-3.94%17.99%-11.47%14.81%42.56%24.37%-14.43%35.39%
YCS
ProShares UltraShort Yen		7.17%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%

Correlation

The correlation between EDEN and YCS is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2012 г.

0.00

The correlation between EDEN and YCS shifts across timeframes, from -0.35 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Denmark ETF

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с EDEN:
EDEN с ARGTEDEN с EWNEDEN с FNORXEDEN с EWIEDEN с VOOEDEN с ENOREDEN с ENZL
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

EDEN vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDEN
Ранг доходности на риск EDEN: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDEN: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDEN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDEN: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDEN: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDEN: 88
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDEN c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDENYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.92

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.00
2.44

-2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.35

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

3.97

-4.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

12.40

-12.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDEN vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDEN на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDEN и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDENYCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

1.92

-2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

1.12

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.65

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.33

+0.31

Просадки

Сравнение просадок EDEN и YCS

Максимальная просадка EDEN за все время составила -36.61%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDEN и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDENYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.61%

-49.56%

+12.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.17%

-8.30%

-12.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.31%

-23.05%

-6.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.61%

-27.32%

-9.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

-27.32%

-9.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.24%

0.00%

-15.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-19.93%

+12.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.04%

2.66%

+7.38%

Волатильность

Сравнение волатильности EDEN и YCS

iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что EDEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDENYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

2.75%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.61%

12.32%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.92%

17.27%

+3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.21%

21.10%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

19.01%

+0.42%

Сравнение комиссий EDEN и YCS

EDEN берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDEN и YCS

Дивидендная доходность EDEN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF		2.93%2.79%1.50%1.92%1.47%0.74%0.42%2.36%2.01%2.03%1.28%1.46%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDEN and YCS have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDEN has higher volatility (4.88%) compared to YCS (2.75%). In terms of maximum drawdown, EDEN dropped -36.61% vs YCS's -49.56%.

On 10-year performance, YCS leads with 12.34% vs 8.04% for EDEN. On fees, EDEN is cheaper at 0.53% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YCS has performed better with a 12.34% return vs 8.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDEN is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

EDEN has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 0.00% for YCS.

EDEN is categorized as Europe Equities, while YCS is Leveraged Currency. EDEN tracks MSCI Denmark IMI 25/50 Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.53% for EDEN and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDEN и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор