Сравнение EDEN с YCS
EDEN (iShares MSCI Denmark ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - EDEN is a Europe Equities fund tracking the MSCI Denmark IMI 25/50 Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EDEN returned 9.32%/yr vs 13.62%/yr for YCS. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. EDEN charges 0.53%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности EDEN и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDEN показывает доходность -3.46%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%. За последние 10 лет акции EDEN уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: 9.32% против 13.62% соответственно.
EDEN
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -3.46%
- 6 месяцев
- -3.93%
- 1 год
- -0.63%
- 3 года*
- 3.19%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 9.32%
YCS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 23.52%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам EDEN и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | -3.46% | 10.58% | -3.94% | 17.99% | -11.47% | 14.81% | 42.56% | 24.37% | -14.43% | 35.39% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 9.63% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -6.57% |
Correlation
The correlation between EDEN and YCS is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2012 г. | 0.00 |
The correlation between EDEN and YCS shifts across timeframes, from -0.36 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDEN vs. YCS — Ранг доходности на риск
EDEN
YCS
Сравнение EDEN c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDEN | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.34 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 3.78 | -3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 11.93 | -11.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDEN и YCS
Максимальная просадка EDEN за все время составила -36.61%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDEN и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDEN | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.61% | -49.56% | +12.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.17% | -8.30% | -12.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.31% | -23.05% | -6.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.61% | -27.32% | -9.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.61% | -27.32% | -9.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.92% | -0.14% | -13.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -19.87% | +12.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.81% | 2.65% | +7.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDEN и YCS
iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что EDEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDEN | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 2.25% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.73% | 12.19% | +3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.72% | 16.93% | +3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.27% | 21.10% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 18.82% | +0.41% |
Сравнение комиссий EDEN и YCS
EDEN берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDEN и YCS
Дивидендная доходность EDEN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | 3.17% | 2.79% | 1.50% | 1.92% | 1.47% | 0.74% | 0.42% | 2.36% | 2.01% | 2.03% | 1.28% | 1.46% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EDEN and YCS have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDEN has higher volatility (4.76%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, EDEN dropped -36.61% vs YCS's -49.56%.
On 10-year performance, YCS leads with 13.62% vs 9.32% for EDEN. On fees, EDEN is cheaper at 0.53% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, YCS has performed better with a 13.62% return vs 9.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EDEN is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
EDEN has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 0.00% for YCS.
EDEN is categorized as Europe Equities, while YCS is Leveraged Currency. EDEN tracks MSCI Denmark IMI 25/50 Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.53% for EDEN and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDEN и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор