Сравнение EDEN с EWP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и iShares MSCI Spain ETF (EWP).
EDEN и EWP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDEN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Denmark IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 25 янв. 2012 г.. EWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Spain Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EDEN и EWP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDEN и EWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | -7.84% | 10.58% | -3.94% | 17.99% | -11.47% | 14.81% | 42.56% | 24.37% | -14.43% | 35.39% |
EWP iShares MSCI Spain ETF | 1.91% | 78.03% | 5.70% | 30.26% | -5.18% | 0.25% | -3.94% | 11.93% | -15.32% | 26.98% |
Доходность по периодам
С начала года, EDEN показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у EWP с доходностью 1.91%. За последние 10 лет акции EDEN уступали акциям EWP по среднегодовой доходности: 8.14% против 10.92% соответственно.
EDEN
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -7.84%
- 6 месяцев
- -4.54%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 1.86%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- 8.14%
EWP
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 47.20%
- 3 года*
- 29.41%
- 5 лет*
- 18.37%
- 10 лет*
- 10.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDEN и EWP
EDEN берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии EWP в 0.50%.
Доходность на риск
EDEN vs. EWP — Ранг доходности на риск
EDEN
EWP
Сравнение EDEN c EWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDEN | EWP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 2.20 | -1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 2.79 | -2.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.41 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 3.94 | -3.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 15.00 | -14.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDEN | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 2.20 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.92 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.49 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.31 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между EDEN и EWP составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDEN и EWP
Дивидендная доходность EDEN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности EWP в 2.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | 3.02% | 2.79% | 1.50% | 1.92% | 1.47% | 0.74% | 0.42% | 2.36% | 2.01% | 2.03% | 1.28% | 1.46% |
EWP iShares MSCI Spain ETF | 2.23% | 2.27% | 4.35% | 2.70% | 3.07% | 3.29% | 2.56% | 3.72% | 3.69% | 2.72% | 4.65% | 3.85% |
Просадки
Сравнение просадок EDEN и EWP
Максимальная просадка EDEN за все время составила -36.61%, что меньше максимальной просадки EWP в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDEN и EWP.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDEN | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.61% | -61.19% | +24.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.17% | -12.19% | -8.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.61% | -33.91% | -2.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.61% | -46.36% | +9.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.82% | -5.70% | -12.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -21.54% | +14.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.78% | 3.20% | +5.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDEN и EWP
Текущая волатильность для iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) составляет 7.27%, в то время как у iShares MSCI Spain ETF (EWP) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что EDEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDEN | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 8.33% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.46% | 14.14% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.03% | 21.52% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 20.02% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 22.21% | -2.86% |