Сравнение EDEN с EUSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC).
EDEN и EUSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDEN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Denmark IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 25 янв. 2012 г.. EUSC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EDEN и EUSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDEN и EUSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | -7.84% | 10.58% | -3.94% | 17.99% | -11.47% | 14.81% | 42.56% | 24.37% | -14.43% | 35.39% |
EUSC WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund | 6.05% | 38.80% | 10.42% | 19.80% | -11.14% | 23.52% | -2.92% | 28.60% | -13.34% | 22.25% |
Доходность по периодам
С начала года, EDEN показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у EUSC с доходностью 6.05%. За последние 10 лет акции EDEN уступали акциям EUSC по среднегодовой доходности: 8.14% против 12.18% соответственно.
EDEN
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -7.84%
- 6 месяцев
- -4.54%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 1.86%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- 8.14%
EUSC
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 32.59%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDEN и EUSC
EDEN берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии EUSC в 0.58%.
Доходность на риск
EDEN vs. EUSC — Ранг доходности на риск
EDEN
EUSC
Сравнение EDEN c EUSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDEN | EUSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 1.77 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 2.47 | -2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.38 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 2.77 | -2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 12.39 | -11.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDEN | EUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 1.77 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.90 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.71 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.62 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между EDEN и EUSC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDEN и EUSC
Дивидендная доходность EDEN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности EUSC в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | 3.02% | 2.79% | 1.50% | 1.92% | 1.47% | 0.74% | 0.42% | 2.36% | 2.01% | 2.03% | 1.28% | 1.46% |
EUSC WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund | 2.89% | 2.95% | 3.99% | 3.53% | 5.13% | 2.39% | 3.42% | 3.08% | 2.34% | 1.46% | 2.60% | 4.39% |
Просадки
Сравнение просадок EDEN и EUSC
Максимальная просадка EDEN за все время составила -36.61%, что меньше максимальной просадки EUSC в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDEN и EUSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDEN | EUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.61% | -39.28% | +2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.17% | -11.80% | -9.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.61% | -24.49% | -12.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.61% | -39.28% | +2.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.82% | -3.39% | -14.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -5.53% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.78% | 2.65% | +6.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDEN и EUSC
iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что EDEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDEN | EUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 6.44% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.46% | 10.11% | +5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.03% | 18.46% | +4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 15.32% | +4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 17.10% | +2.25% |