Сравнение EDEN с DBEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU).
EDEN и DBEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDEN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Denmark IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 25 янв. 2012 г.. DBEU - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI Europe US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EDEN и DBEU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDEN и DBEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | -7.84% | 10.58% | -3.94% | 17.99% | -11.47% | 14.81% | 42.56% | 24.37% | -14.43% | 35.39% |
DBEU Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund | 2.46% | 22.18% | 9.17% | 17.43% | -6.25% | 23.99% | -1.42% | 27.32% | -8.49% | 14.60% |
Доходность по периодам
С начала года, EDEN показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у DBEU с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции EDEN уступали акциям DBEU по среднегодовой доходности: 8.14% против 10.88% соответственно.
EDEN
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -7.84%
- 6 месяцев
- -4.54%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 1.86%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- 8.14%
DBEU
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- 16.43%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDEN и DBEU
EDEN берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии DBEU в 0.45%.
Доходность на риск
EDEN vs. DBEU — Ранг доходности на риск
EDEN
DBEU
Сравнение EDEN c DBEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDEN | DBEU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.97 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 1.44 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.21 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 1.38 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 5.84 | -5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDEN | DBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.97 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.80 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.66 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.56 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между EDEN и DBEU составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDEN и DBEU
Дивидендная доходность EDEN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности DBEU в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | 3.02% | 2.79% | 1.50% | 1.92% | 1.47% | 0.74% | 0.42% | 2.36% | 2.01% | 2.03% | 1.28% | 1.46% |
DBEU Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund | 4.44% | 4.55% | 0.07% | 3.64% | 1.96% | 1.87% | 2.44% | 2.77% | 3.55% | 2.28% | 9.92% | 5.50% |
Просадки
Сравнение просадок EDEN и DBEU
Максимальная просадка EDEN за все время составила -36.61%, что больше максимальной просадки DBEU в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDEN и DBEU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDEN | DBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.61% | -34.50% | -2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.17% | -12.05% | -9.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.61% | -17.67% | -18.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.61% | -34.50% | -2.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.82% | -5.11% | -12.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -4.48% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.78% | 2.88% | +5.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDEN и DBEU
iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что EDEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDEN | DBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 5.75% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.46% | 9.17% | +6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.03% | 17.00% | +6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 14.15% | +6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 16.43% | +2.92% |