PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EDD с TFPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDD с TFPM

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

EDD (Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund) is Emerging Markets Bonds fund managed by Morgan Stanley, while TFPM (Triple Flag Precious Metals Corp) is a stock. Over the past 3 years, EDD returned 18.43%/yr vs 26.68%/yr for TFPM. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EDD и TFPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDD показывает доходность 15.19%, что значительно выше, чем у TFPM с доходностью -17.28%.

EDD

1 день
0.00%
1 месяц
7.27%
6 месяцев
9.54%
С начала года
15.19%
1 год
31.67%
3 года*
18.43%
5 лет*
8.86%
10 лет*
5.79%
Всё время*
2.98%

TFPM

1 день
0.11%
1 месяц
-8.85%
6 месяцев
-25.72%
С начала года
-17.28%
1 год
19.20%
3 года*
26.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
27.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDD и TFPM

2026 (YTD)20252024202320222021
EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund		15.19%32.46%8.64%14.09%-14.15%-4.66%
TFPM
Triple Flag Precious Metals Corp		-17.28%123.03%14.60%-1.81%14.71%32.61%

Correlation

The correlation between EDD and TFPM is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund

Triple Flag Precious Metals Corp

Часто сравнивают с EDD:
EDD с ELDEDD с MSDEDD с FAXEDD с EMLCEDD с XSDEDD с DVYEEDD с SCHD
Часто сравнивают с TFPM:
TFPM с WPMTFPM с ORTFPM с FNV.TOTFPM с RGLDTFPM с IAGTFPM с SCHDTFPM с OGC.TO

Доходность на риск

EDD vs. TFPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDD
Ранг доходности на риск EDD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
TFPM
Ранг доходности на риск TFPM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFPM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFPM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFPM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFPM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFPM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDD c TFPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDDTFPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
0.43

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
0.85

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.11

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

0.55

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.79

1.27

+4.52

EDD vs. TFPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDD на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа TFPM равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDD и TFPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDD и TFPM

Максимальная просадка EDD за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки TFPM в -36.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDD и TFPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDDTFPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.38%

-36.48%

-22.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.67%

-34.87%

+17.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.67%

-34.87%

+17.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-33.56%

+31.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.10%

-13.75%

-10.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

15.10%

-9.62%

Волатильность

Сравнение волатильности EDD и TFPM

Текущая волатильность для Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) составляет 5.28%, в то время как у Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) волатильность равна 12.49%. Это указывает на то, что EDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDDTFPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

12.49%

-7.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.71%

35.25%

-21.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

44.66%

-27.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.54%

37.62%

-22.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

37.62%

-19.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDD и TFPM

Дивидендная доходность EDD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%, что больше доходности TFPM в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund		10.79%9.76%11.45%7.30%6.82%6.93%6.92%8.15%9.90%8.18%10.32%12.65%
TFPM
Triple Flag Precious Metals Corp		0.84%0.68%1.43%1.54%1.07%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDD and TFPM have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TFPM has higher volatility (12.49%) compared to EDD (5.28%). In terms of maximum drawdown, EDD dropped -59.38% vs TFPM's -36.48%.

EDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDD и TFPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор