Сравнение EDD с TEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI).
EDD управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 24 апр. 2007 г.. TEI управляется Franklin Templeton Investments.
Доходность
Сравнение доходности EDD и TEI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDD и TEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund | -2.66% | 32.46% | 8.64% | 14.09% | -14.15% | -7.03% | -2.84% | 25.45% | -14.09% | 16.34% |
TEI Templeton Emerging Markets Income Fund | -3.34% | 45.41% | 11.77% | 3.78% | -15.49% | 3.48% | -9.06% | 3.51% | -6.20% | 8.09% |
Доходность по периодам
С начала года, EDD показывает доходность -2.66%, что значительно выше, чем у TEI с доходностью -3.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EDD имеют среднегодовую доходность 4.57%, а акции TEI немного отстают с 4.40%.
EDD
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -12.63%
- С начала года
- -2.66%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 4.57%
TEI
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -10.91%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- 7.29%
- 1 год
- 28.82%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 4.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDD и TEI
Доходность на риск
EDD vs. TEI — Ранг доходности на риск
EDD
TEI
Сравнение EDD c TEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDD | TEI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.74 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 2.25 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 2.10 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 8.28 | -3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDD | TEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.74 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.41 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.25 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.40 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между EDD и TEI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDD и TEI
Дивидендная доходность EDD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%, что меньше доходности TEI в 14.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund | 9.92% | 9.76% | 11.45% | 7.30% | 6.82% | 6.93% | 6.92% | 8.15% | 9.90% | 8.18% | 10.32% | 12.65% |
TEI Templeton Emerging Markets Income Fund | 14.34% | 13.57% | 11.11% | 11.09% | 11.88% | 10.44% | 7.34% | 8.51% | 9.27% | 5.56% | 7.33% | 8.24% |
Просадки
Сравнение просадок EDD и TEI
Максимальная просадка EDD за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки TEI в -51.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDD и TEI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDD | TEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.38% | -51.50% | -7.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.67% | -14.49% | -3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.04% | -39.74% | +7.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.70% | -43.83% | +1.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.33% | -11.45% | -2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.38% | -10.79% | -13.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 3.68% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDD и TEI
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что EDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDD | TEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 6.19% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 10.69% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.92% | 16.72% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 19.22% | -4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 17.48% | +0.17% |