PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EDD с SE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDD с SE

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

EDD (Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund) is Emerging Markets Bonds fund managed by Morgan Stanley, while SE (Sea Limited) is a stock. Over the past 5 years, EDD returned 8.86%/yr vs -18.50%/yr for SE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EDD и SE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и Sea Limited (SE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDD показывает доходность 15.19%, что значительно выше, чем у SE с доходностью -17.15%.

EDD

1 день
0.00%
1 месяц
7.27%
6 месяцев
9.54%
С начала года
15.19%
1 год
31.67%
3 года*
18.43%
5 лет*
8.86%
10 лет*
5.79%
Всё время*
2.98%

SE

1 день
1.58%
1 месяц
15.79%
6 месяцев
-12.96%
С начала года
-17.15%
1 год
-37.29%
3 года*
19.99%
5 лет*
-18.50%
10 лет*
—
Всё время*
23.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDD и SE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund		15.19%32.46%8.64%14.09%-14.15%-7.03%-2.84%25.45%-14.09%-1.99%
SE
Sea Limited		-17.15%20.24%161.98%-22.16%-76.74%12.39%394.90%255.30%-15.08%-17.97%

Correlation

The correlation between EDD and SE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund

Sea Limited

Часто сравнивают с EDD:
EDD с ELDEDD с MSDEDD с FAXEDD с EMLCEDD с XSDEDD с DVYEEDD с SCHD
Часто сравнивают с SE:
SE с SHOPSE с SOXLSE с QQQSE с NTESSE с ETSYSE с FVRRSE с SPY

Доходность на риск

EDD vs. SE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDD
Ранг доходности на риск EDD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SE
Ранг доходности на риск SE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDD c SE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и Sea Limited (SE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDDSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
-0.73

+2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
-0.93

+3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.89

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

-0.62

+2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.79

-0.94

+6.74

EDD vs. SE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDD на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа SE равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDD и SE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDD и SE

Максимальная просадка EDD за все время составила -59.38%, что меньше максимальной просадки SE в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDD и SE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDDSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.38%

-90.51%

+31.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.67%

-60.22%

+42.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.67%

-60.22%

+42.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.04%

-90.51%

+58.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-71.20%

+68.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.10%

-44.42%

+20.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

39.63%

-34.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EDD и SE

Текущая волатильность для Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) составляет 5.28%, в то время как у Sea Limited (SE) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что EDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDDSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

12.14%

-6.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.71%

38.76%

-25.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

51.66%

-34.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.54%

64.33%

-48.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

62.42%

-44.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDD и SE

Дивидендная доходность EDD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%, тогда как SE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund		10.79%9.76%11.45%7.30%6.82%6.93%6.92%8.15%9.90%8.18%10.32%12.65%
SE
Sea Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDD and SE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SE has higher volatility (12.14%) compared to EDD (5.28%). In terms of maximum drawdown, EDD dropped -59.38% vs SE's -90.51%.

EDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDD и SE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор