PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDD с PYELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDD с PYELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX).

EDD управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 24 апр. 2007 г.. PYELX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EDD и PYELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDD и PYELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund		-2.66%32.46%8.64%14.09%-14.15%-7.03%-2.84%25.45%-14.09%16.34%
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		-3.00%19.79%-3.48%13.16%-11.28%-7.83%1.79%13.92%-8.16%15.38%

Доходность по периодам

С начала года, EDD показывает доходность -2.66%, что значительно выше, чем у PYELX с доходностью -3.00%. За последние 10 лет акции EDD превзошли акции PYELX по среднегодовой доходности: 4.57% против 2.42% соответственно.

EDD

1 день
1.38%
1 месяц
-12.63%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
0.75%
1 год
18.91%
3 года*
15.20%
5 лет*
5.58%
10 лет*
4.57%

PYELX

1 день
0.63%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
0.18%
1 год
11.73%
3 года*
6.28%
5 лет*
2.19%
10 лет*
2.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund

Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Часто сравнивают с EDD:
EDD с ELDEDD с MSDEDD с FAXEDD с EMLCEDD с SCHDEDD с EICEDD с XSD
Часто сравнивают с PYELX:
PYELX с PELBXPYELX с ABALXPYELX с AGEPXPYELX с PACEXPYELX с FNMIXPYELX с GMOQXPYELX с AMAPX

Сравнение комиссий EDD и PYELX

EDD берет комиссию в 2.20%, что несколько больше комиссии PYELX в 0.09%.

EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Доходность на риск

EDD vs. PYELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDD
Ранг доходности на риск EDD: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDD: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
PYELX
Ранг доходности на риск PYELX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYELX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYELX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYELX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYELX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYELX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDD c PYELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDDPYELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.11

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.22

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.77

-0.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

0.24

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

3.45

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDD vs. PYELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDD на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа PYELX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDD и PYELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDDPYELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.11

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.04

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.07

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.03

+0.07

Корреляция

Корреляция между EDD и PYELX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDD и PYELX

Дивидендная доходность EDD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%, что больше доходности PYELX в 7.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund		9.92%9.76%11.45%7.30%6.82%6.93%6.92%8.15%9.90%8.18%10.32%12.65%
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		7.49%7.32%7.08%5.38%5.93%5.36%4.69%5.46%6.67%6.15%5.44%5.26%

Просадки

Сравнение просадок EDD и PYELX

Максимальная просадка EDD за все время составила -59.38%, примерно равная максимальной просадке PYELX в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDD и PYELX.

Загрузка...

Показатели просадок

EDDPYELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.38%

-56.98%

-2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.67%

-50.21%

+32.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.04%

-51.98%

+19.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.70%

-52.62%

+9.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.33%

-6.64%

-7.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.38%

-16.96%

-7.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

3.54%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности EDD и PYELX

Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что EDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDDPYELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

3.36%

+4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

4.66%

+6.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

111.80%

-94.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

50.59%

-35.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

36.37%

-18.72%