PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDD с EIDOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDD с EIDOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX).

EDD управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 24 апр. 2007 г.. EIDOX - это пассивный фонд от Eaton Vance, который отслеживает доходность J.P. Morgan EMB (JEMB) Hard Currency / Local Currency 50-50 Index. Фонд был запущен 3 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности EDD и EIDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDD и EIDOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund		-2.66%32.46%8.64%14.09%-14.15%-7.03%-2.84%25.45%-14.09%16.34%
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		1.56%15.59%14.78%11.40%-6.25%1.52%7.39%18.25%-4.28%12.97%

Доходность по периодам

С начала года, EDD показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у EIDOX с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции EDD уступали акциям EIDOX по среднегодовой доходности: 4.57% против 7.72% соответственно.

EDD

1 день
1.38%
1 месяц
-12.63%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
0.75%
1 год
18.91%
3 года*
15.20%
5 лет*
5.58%
10 лет*
4.57%

EIDOX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.39%
С начала года
1.56%
6 месяцев
6.74%
1 год
15.27%
3 года*
13.69%
5 лет*
7.66%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с EDD:
EDD с ELDEDD с MSDEDD с FAXEDD с EMLCEDD с SCHDEDD с EICEDD с XSD
Часто сравнивают с EIDOX:
EIDOX с EGRIXEIDOX с PFSIXEIDOX с EICOXEIDOX с AGEPXEIDOX с SITEXEIDOX с JEMDXEIDOX с AMAPX

Сравнение комиссий EDD и EIDOX

EDD берет комиссию в 2.20%, что несколько больше комиссии EIDOX в 0.79%.

EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Доходность на риск

EDD vs. EIDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDD
Ранг доходности на риск EDD: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDD: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
EIDOX
Ранг доходности на риск EIDOX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDOX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDD c EIDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDDEIDOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

4.24

-3.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

5.83

-4.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

2.06

-0.85

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

4.21

-3.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

16.91

-11.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDD vs. EIDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDD на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа EIDOX равного 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDD и EIDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDDEIDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

4.24

-3.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

1.67

-1.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

1.63

-1.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

1.65

-1.55

Корреляция

Корреляция между EDD и EIDOX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDD и EIDOX

Дивидендная доходность EDD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%, что меньше доходности EIDOX в 11.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund		9.92%9.76%11.45%7.30%6.82%6.93%6.92%8.15%9.90%8.18%10.32%12.65%
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		11.11%9.41%8.52%8.97%9.13%7.82%7.66%7.81%8.10%7.85%4.10%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EDD и EIDOX

Максимальная просадка EDD за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки EIDOX в -19.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDD и EIDOX.

Загрузка...

Показатели просадок

EDDEIDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.38%

-19.06%

-40.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.67%

-3.56%

-14.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.04%

-17.42%

-14.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.70%

-19.06%

-23.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.33%

-3.45%

-10.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.38%

-2.50%

-21.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

0.89%

+3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EDD и EIDOX

Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что EDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDDEIDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

1.78%

+5.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

2.69%

+8.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

3.59%

+13.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

4.61%

+10.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

4.76%

+12.89%