PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDD с CPOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDD с CPOAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDD (Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund) and CPOAX (Morgan Stanley Insight A) are both mutual funds - EDD is a Emerging Markets Bonds fund managed by Morgan Stanley, while CPOAX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 3000 Growth Index. Over the past 10 years, EDD returned 5.02%/yr vs 16.78%/yr for CPOAX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. EDD charges 2.20%/yr vs 1.15%/yr for CPOAX.

Доходность

Сравнение доходности EDD и CPOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и Morgan Stanley Insight A (CPOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDD показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у CPOAX с доходностью 1.36%. За последние 10 лет акции EDD уступали акциям CPOAX по среднегодовой доходности: 5.02% против 16.78% соответственно.

EDD

1 день
0.00%
1 месяц
-0.91%
С начала года
3.21%
6 месяцев
2.25%
1 год
18.96%
3 года*
16.03%
5 лет*
5.85%
10 лет*
5.02%

CPOAX

1 день
-3.10%
1 месяц
3.23%
С начала года
1.36%
6 месяцев
-3.02%
1 год
10.35%
3 года*
28.26%
5 лет*
-0.61%
10 лет*
16.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDD и CPOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund		3.21%32.46%8.64%14.09%-14.15%-7.03%-2.84%25.45%-14.09%16.34%
CPOAX
Morgan Stanley Insight A		1.36%18.91%46.35%52.72%-61.02%-6.83%115.86%33.08%11.94%48.40%

Correlation

The correlation between EDD and CPOAX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2007 г.

0.36

The correlation between EDD and CPOAX shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund

Morgan Stanley Insight A

Часто сравнивают с EDD:
EDD с ELDEDD с MSDEDD с EMLCEDD с FAXEDD с XSDEDD с SCHDEDD с DVYE
Часто сравнивают с CPOAX:
CPOAX с MACGXCPOAX с VTICPOAX с FXAIXCPOAX с FBGRXCPOAX с SPYCPOAX с PIMIXCPOAX с VOO

Доходность на риск

EDD vs. CPOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDD
Ранг доходности на риск EDD: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDD: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDD: 1313
Ранг коэф-та Мартина
CPOAX
Ранг доходности на риск CPOAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPOAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPOAX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPOAX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPOAX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPOAX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDD c CPOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и Morgan Stanley Insight A (CPOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDDCPOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
0.34

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
0.67

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.08

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

0.35

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.59

0.75

+2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDD vs. CPOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDD на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа CPOAX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDD и CPOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDDCPOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.34

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

-0.02

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.49

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.34

-0.23

Просадки

Сравнение просадок EDD и CPOAX

Максимальная просадка EDD за все время составила -59.38%, что меньше максимальной просадки CPOAX в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDD и CPOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDDCPOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.38%

-84.57%

+25.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.67%

-28.37%

+10.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.67%

-31.38%

+13.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.04%

-70.73%

+38.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.70%

-71.33%

+28.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.17%

-19.65%

+10.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.23%

-39.22%

+14.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.29%

13.15%

-7.86%

Волатильность

Сравнение волатильности EDD и CPOAX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) составляет 4.69%, в то время как у Morgan Stanley Insight A (CPOAX) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что EDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDDCPOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

9.12%

-4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

21.86%

-8.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

28.82%

-12.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

39.76%

-24.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.71%

34.09%

-16.38%

Сравнение комиссий EDD и CPOAX

EDD берет комиссию в 2.20%, что несколько больше комиссии CPOAX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDD и CPOAX

Дивидендная доходность EDD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, тогда как CPOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPOAX
Morgan Stanley Insight A		0.00%0.00%0.61%0.00%51.84%14.94%9.06%7.29%9.33%28.73%9.83%8.92%
EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund		9.36%9.76%11.45%7.30%6.82%6.93%6.92%8.15%9.90%8.18%10.32%12.65%

Часто задаваемые вопросы

EDD and CPOAX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPOAX has higher volatility (9.12%) compared to EDD (4.69%). In terms of maximum drawdown, EDD dropped -59.38% vs CPOAX's -84.57%.

EDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDD и CPOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор