PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDD с CPOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDD с CPOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и Morgan Stanley Insight A (CPOAX).

EDD управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 24 апр. 2007 г.. CPOAX - это пассивный фонд от Morgan Stanley, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 29 янв. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности EDD и CPOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и Morgan Stanley Insight A (CPOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDD и CPOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund		-2.66%32.46%8.64%14.09%-14.15%-7.03%-2.84%25.45%-14.09%16.34%
CPOAX
Morgan Stanley Insight A		-13.73%18.91%46.35%52.72%-61.02%-6.83%115.86%33.08%11.94%48.40%

Доходность по периодам

С начала года, EDD показывает доходность -2.66%, что значительно выше, чем у CPOAX с доходностью -13.73%. За последние 10 лет акции EDD уступали акциям CPOAX по среднегодовой доходности: 4.57% против 15.06% соответственно.

EDD

1 день
1.38%
1 месяц
-12.63%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
0.75%
1 год
18.91%
3 года*
15.20%
5 лет*
5.58%
10 лет*
4.57%

CPOAX

1 день
4.70%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-13.73%
6 месяцев
-22.63%
1 год
12.41%
3 года*
24.44%
5 лет*
-3.92%
10 лет*
15.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund

Morgan Stanley Insight A

Часто сравнивают с EDD:
EDD с ELDEDD с MSDEDD с FAXEDD с EMLCEDD с SCHDEDD с EICEDD с XSD
Часто сравнивают с CPOAX:
CPOAX с MACGXCPOAX с VTICPOAX с FXAIXCPOAX с FBGRXCPOAX с SPYCPOAX с PIMIXCPOAX с IWM

Сравнение комиссий EDD и CPOAX

EDD берет комиссию в 2.20%, что несколько больше комиссии CPOAX в 1.15%.

EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund
CPOAX
Morgan Stanley Insight A

Доходность на риск

EDD vs. CPOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDD
Ранг доходности на риск EDD: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDD: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
CPOAX
Ранг доходности на риск CPOAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPOAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPOAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPOAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPOAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPOAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDD c CPOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и Morgan Stanley Insight A (CPOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDDCPOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.43

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

0.86

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.11

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

0.45

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

1.15

+3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDD vs. CPOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDD на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа CPOAX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDD и CPOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDDCPOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.43

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.10

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.45

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.33

-0.23

Корреляция

Корреляция между EDD и CPOAX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDD и CPOAX

Дивидендная доходность EDD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%, тогда как CPOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund		9.92%9.76%11.45%7.30%6.82%6.93%6.92%8.15%9.90%8.18%10.32%12.65%
CPOAX
Morgan Stanley Insight A		0.00%0.00%0.61%0.00%51.84%14.94%9.06%7.29%9.33%28.73%9.83%8.92%

Просадки

Сравнение просадок EDD и CPOAX

Максимальная просадка EDD за все время составила -59.38%, что меньше максимальной просадки CPOAX в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDD и CPOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EDDCPOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.38%

-84.57%

+25.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.67%

-28.37%

+10.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.04%

-70.73%

+38.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.70%

-71.33%

+28.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.33%

-31.61%

+17.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.38%

-39.31%

+14.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

11.09%

-6.94%

Волатильность

Сравнение волатильности EDD и CPOAX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) составляет 7.68%, в то время как у Morgan Stanley Insight A (CPOAX) волатильность равна 10.10%. Это указывает на то, что EDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDDCPOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

10.10%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

22.93%

-11.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

33.54%

-16.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

39.87%

-24.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

33.91%

-16.26%