Сравнение EDC с TSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).
EDC и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDC - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности EDC и TSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDC и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | 5.49% | 94.58% | -27.33% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 18.76% | 81.48% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, EDC показывает доходность 5.49%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 18.76%.
EDC
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -23.01%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- 10.46%
- 1 год
- 87.48%
- 3 года*
- 26.12%
- 5 лет*
- -8.88%
- 10 лет*
- 2.42%
TSMX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -16.25%
- С начала года
- 18.76%
- 6 месяцев
- 24.98%
- 1 год
- 224.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDC и TSMX
EDC берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии TSMX в 1.05%.
Доходность на риск
EDC vs. TSMX — Ранг доходности на риск
EDC
TSMX
Сравнение EDC c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDC | TSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 2.92 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 3.06 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.38 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 6.72 | -4.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 20.73 | -12.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDC | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 2.92 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 1.04 | -1.04 |
Корреляция
Корреляция между EDC и TSMX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDC и TSMX
Дивидендная доходность EDC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности TSMX в 6.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | 1.62% | 1.79% | 3.94% | 3.54% | 0.00% | 0.18% | 0.44% | 0.97% | 0.78% | 0.25% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 6.95% | 8.01% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EDC и TSMX
Максимальная просадка EDC за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDC и TSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDC | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.54% | -63.80% | -28.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.98% | -34.93% | -3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.61% | -24.28% | -53.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.33% | -16.76% | -48.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 11.32% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDC и TSMX
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) имеют волатильность 28.32% и 28.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDC | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.32% | 28.00% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.36% | 54.49% | -9.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.25% | 77.51% | -17.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.21% | 81.16% | -25.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.13% | 81.16% | -21.03% |