PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDC с CSKR.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDC с CSKR.L

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L).

EDC и CSKR.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDC - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. CSKR.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea NR USD. Фонд был запущен 24 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EDC и CSKR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDC и CSKR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		2.22%94.58%-2.00%7.48%-60.25%-20.81%6.49%43.92%-49.87%138.61%
CSKR.L
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)		26.07%99.44%-22.66%19.75%-28.52%-8.24%44.24%10.58%-19.38%44.22%

Доходность по периодам

С начала года, EDC показывает доходность 2.22%, что значительно ниже, чем у CSKR.L с доходностью 26.07%. За последние 10 лет акции EDC уступали акциям CSKR.L по среднегодовой доходности: 2.50% против 11.48% соответственно.

EDC

1 день
-3.10%
1 месяц
-15.03%
С начала года
2.22%
6 месяцев
4.77%
1 год
93.70%
3 года*
24.50%
5 лет*
-9.45%
10 лет*
2.50%

CSKR.L

1 день
-3.92%
1 месяц
-8.46%
С начала года
26.07%
6 месяцев
51.72%
1 год
139.03%
3 года*
29.93%
5 лет*
7.91%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares

iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с EDC:
EDC с EDZEDC с EEMEDC с EETEDC с YINNEDC с TMFEDC с EDIVEDC с UPRO
Часто сравнивают с CSKR.L:
CSKR.L с TDGB.LCSKR.L с EWYCSKR.L с BNDCSKR.L с FBTU.LCSKR.L с AINF.LCSKR.L с IEVL.LCSKR.L с IUCD.L

Сравнение комиссий EDC и CSKR.L

EDC берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии CSKR.L в 0.65%.

EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares
CSKR.L
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

EDC vs. CSKR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDC
Ранг доходности на риск EDC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
CSKR.L
Ранг доходности на риск CSKR.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSKR.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSKR.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSKR.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSKR.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSKR.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDC c CSKR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDCCSKR.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

4.00

-2.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

4.31

-2.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.61

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

6.00

-3.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

23.90

-16.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDC vs. CSKR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDC на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа CSKR.L равного 4.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDC и CSKR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDCCSKR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

4.00

-2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.30

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.50

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.35

-0.36

Корреляция

Корреляция между EDC и CSKR.L составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDC и CSKR.L

Дивидендная доходность EDC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, тогда как CSKR.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		1.67%1.79%3.94%3.54%0.00%0.18%0.44%0.97%0.78%0.25%
CSKR.L
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EDC и CSKR.L

Максимальная просадка EDC за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки CSKR.L в -50.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDC и CSKR.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EDCCSKR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.54%

-50.88%

-41.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.98%

-23.16%

-14.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.10%

-49.26%

-31.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.01%

-50.88%

-36.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.30%

-18.70%

-59.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.33%

-21.80%

-43.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.92%

5.82%

+5.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EDC и CSKR.L

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) имеет более высокую волатильность в 28.21% по сравнению с iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L) с волатильностью 17.83%. Это указывает на то, что EDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSKR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDCCSKR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.21%

17.83%

+10.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.42%

29.10%

+16.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.34%

33.55%

+26.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.21%

27.00%

+28.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.12%

28.41%

+31.71%