Сравнение ED с SYK
ED (Consolidated Edison, Inc.) and SYK (Stryker Corporation) are both stocks. ED operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while SYK operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, ED returned 7.01%/yr vs 11.70%/yr for SYK. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ED и SYK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ED показывает доходность 10.24%, что значительно выше, чем у SYK с доходностью -10.93%. За последние 10 лет акции ED уступали акциям SYK по среднегодовой доходности: 7.01% против 11.70% соответственно.
ED
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 7.01%
SYK
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- -10.93%
- 6 месяцев
- -11.37%
- 1 год
- -16.46%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 11.70%
Сравнение доходности по годам ED и SYK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 10.24% | 15.15% | 1.55% | -1.12% | 15.65% | 22.96% | -16.99% | 22.54% | -6.62% | 19.30% |
SYK Stryker Corporation | -10.93% | -1.48% | 21.34% | 23.80% | -7.42% | 10.22% | 18.17% | 35.33% | 2.43% | 30.84% |
Correlation
The correlation between ED and SYK is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 1988 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
ED:
$39.26B
SYK:
$120.67B
ED:
$5.94
SYK:
$8.63
ED:
18.13
SYK:
36.16
ED:
1.29
SYK:
2.68
ED:
2.27
SYK:
4.78
ED:
1.67
SYK:
2.61
ED:
$17.22B
SYK:
$25.27B
ED:
$11.62B
SYK:
$16.09B
ED:
$8.47B
SYK:
$5.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ED vs. SYK — Ранг доходности на риск
ED
SYK
Сравнение ED c SYK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Edison, Inc. (ED) и Stryker Corporation (SYK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ED | SYK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.89 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | -0.58 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | -1.38 | +2.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ED и SYK
Максимальная просадка ED за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки SYK в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ED и SYK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ED | SYK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -58.63% | -20.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -29.45% | +19.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -29.45% | +12.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -31.68% | +9.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.91% | -43.80% | +12.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -22.05% | +16.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.24% | -13.11% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 12.49% | -7.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ED и SYK
Текущая волатильность для Consolidated Edison, Inc. (ED) составляет 5.98%, в то время как у Stryker Corporation (SYK) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что ED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ED | SYK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 8.24% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 18.39% | -6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 22.78% | -6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 24.24% | -5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.01% | 26.35% | -5.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ED и SYK
Дивидендная доходность ED за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности SYK в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.23% | 3.42% | 3.72% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% |
SYK Stryker Corporation | 1.10% | 0.97% | 0.90% | 1.02% | 1.16% | 0.97% | 0.96% | 1.02% | 1.23% | 1.13% | 1.31% | 1.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ED и SYK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Edison, Inc. и Stryker Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ED и SYK
ED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.
SYK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 6.02B, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
ED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
SYK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила об операционной прибыли в 936.00M при выручке в 6.02B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
ED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о чистой прибыли в 924.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.
SYK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила о чистой прибыли в 745.00M при выручке в 6.02B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
ED and SYK have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SYK has higher volatility (8.24%) compared to ED (5.98%). In terms of maximum drawdown, ED dropped -78.90% vs SYK's -58.63%.
ED currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ED и SYK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор