Сравнение ED с COR
ED (Consolidated Edison, Inc.) and COR (Cencora Inc.) are both stocks. ED operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while COR operates in Medical Distribution (Healthcare). Over the past 10 years, ED returned 7.01%/yr vs 17.47%/yr for COR. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ED и COR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ED показывает доходность 10.24%, что значительно выше, чем у COR с доходностью -16.27%. За последние 10 лет акции ED уступали акциям COR по среднегодовой доходности: 7.01% против 17.47% соответственно.
ED
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 7.01%
COR
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 10.42%
- С начала года
- -16.27%
- 6 месяцев
- -18.27%
- 1 год
- -3.81%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 20.65%
- 10 лет*
- 17.47%
Сравнение доходности по годам ED и COR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 10.24% | 15.15% | 1.55% | -1.12% | 15.65% | 22.96% | -16.99% | 22.54% | -6.62% | 19.30% |
COR Cencora Inc. | -16.27% | 51.48% | 10.37% | 25.33% | 26.26% | 44.09% | 23.37% | 23.51% | -17.57% | 19.51% |
Correlation
The correlation between ED and COR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 1995 г. | 0.21 |
The correlation between ED and COR shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ED:
$39.26B
COR:
$55.03B
ED:
$5.94
COR:
$13.07
ED:
18.13
COR:
21.55
ED:
1.29
COR:
10.24
ED:
2.27
COR:
0.17
ED:
1.67
COR:
16.20
ED:
$17.22B
COR:
$328.68B
ED:
$11.62B
COR:
$11.66B
ED:
$8.47B
COR:
$3.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ED vs. COR — Ранг доходности на риск
ED
COR
Сравнение ED c COR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Edison, Inc. (ED) и Cencora Inc. (COR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ED | COR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.01 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | -0.12 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | -0.33 | +1.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ED и COR
Максимальная просадка ED за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки COR в -71.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ED и COR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ED | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -71.01% | -7.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -32.44% | +22.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -32.44% | +15.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -32.44% | +10.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.91% | -32.44% | +1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -24.54% | +18.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.24% | -13.62% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 11.68% | -7.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ED и COR
Текущая волатильность для Consolidated Edison, Inc. (ED) составляет 5.98%, в то время как у Cencora Inc. (COR) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что ED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ED | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 6.51% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 26.93% | -14.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 30.20% | -13.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 22.30% | -3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.01% | 27.48% | -6.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ED и COR
Дивидендная доходность ED за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности COR в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | 0.83% | 0.67% | 0.93% | 0.96% | 1.13% | 5.13% | 6.74% | 7.48% | 2.07% | 1.61% | 1.77% | 1.17% |
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.23% | 3.42% | 3.72% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ED и COR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Edison, Inc. и Cencora Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ED и COR
ED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.
COR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 78.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.
ED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
COR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 78.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
ED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о чистой прибыли в 924.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.
COR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 78.36B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
Часто задаваемые вопросы
ED and COR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COR has higher volatility (6.51%) compared to ED (5.98%). In terms of maximum drawdown, ED dropped -78.90% vs COR's -71.01%.
ED currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ED и COR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор