Сравнение ECOW с VEXC
ECOW (Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF) and VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds - ECOW tracks the Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index while VEXC tracks the FTSE Emerging ex China Index. Both are passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ECOW charges 0.70%/yr vs 0.07%/yr for VEXC.
Доходность
Сравнение доходности ECOW и VEXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECOW показывает доходность 12.49%, что значительно ниже, чем у VEXC с доходностью 20.48%.
ECOW
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 11.60%
- 1 год
- 34.04%
- 3 года*
- 19.54%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- —
VEXC
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 20.48%
- 6 месяцев
- 23.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ECOW и VEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 12.49% | 3.90% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 20.48% | 4.80% |
Correlation
The correlation between ECOW and VEXC is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECOW vs. VEXC — Ранг доходности на риск
ECOW
VEXC
Сравнение ECOW c VEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECOW | VEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.73 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECOW | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 2.23 | -1.86 |
Просадки
Сравнение просадок ECOW и VEXC
Максимальная просадка ECOW за все время составила -40.27%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOW и VEXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECOW | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.27% | -12.42% | -27.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -0.97% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.06% | -2.22% | -8.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ECOW и VEXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECOW | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.21% | 18.84% | -4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.65% | 18.84% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.13% | 18.84% | +1.29% |
Сравнение комиссий ECOW и VEXC
ECOW берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECOW и VEXC
Дивидендная доходность ECOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности VEXC в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 4.98% | 5.20% | 7.35% | 5.46% | 7.50% | 4.39% | 3.35% | 8.08% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.74% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ECOW and VEXC have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.70% for ECOW.
ECOW has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 0.74% for VEXC.
ECOW tracks Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index, while VEXC tracks FTSE Emerging ex China Index. They also come from different issuers: Pacer and Vanguard. Their fees differ too: 0.70% for ECOW and 0.07% for VEXC.
Подберите оптимальное распределение для ECOW и VEXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор