Сравнение ECOW с TRFK
ECOW (Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF) and TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) are both exchange-traded funds - ECOW is a Emerging Markets Equities fund tracking the Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index, while TRFK is a Technology Equities fund tracking the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, ECOW returned 17.04%/yr vs 40.99%/yr for TRFK. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. ECOW charges 0.70%/yr vs 0.60%/yr for TRFK.
Доходность
Сравнение доходности ECOW и TRFK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECOW показывает доходность 12.74%, что значительно ниже, чем у TRFK с доходностью 41.31%.
ECOW
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- 8.22%
- С начала года
- 12.74%
- 1 год
- 30.43%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- —
TRFK
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- -12.16%
- 6 месяцев
- 38.64%
- С начала года
- 41.31%
- 1 год
- 49.34%
- 3 года*
- 40.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ECOW и TRFK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 12.74% | 32.50% | 3.17% | 15.79% | -11.51% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 41.31% | 26.81% | 38.30% | 66.63% | -10.61% |
Correlation
The correlation between ECOW and TRFK is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г. | 0.45 |
Сравнение распределения секторов ECOW и TRFK
Секторы
ECOW
TRFK
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
Промышленность
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
-
-
Недвижимость
-
Потребительский циклический сектор
ECOW
TRFK
-
Потребительский защитный сектор
ECOW
TRFK
-
Коммуникационные услуги
ECOW
TRFK
Сырьевые материалы
ECOW
TRFK
Промышленность
ECOW
TRFK
Энергетика
ECOW
TRFK
-
Коммунальные услуги
ECOW
TRFK
-
Технологии
ECOW
TRFK
Здравоохранение
ECOW
TRFK
-
Финансовые услуги
ECOW
-
TRFK
-
Недвижимость
ECOW
-
TRFK
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECOW vs. TRFK — Ранг доходности на риск
ECOW
TRFK
Сравнение ECOW c TRFK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECOW | TRFK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.24 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 2.53 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.98 | 5.64 | +4.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECOW и TRFK
Максимальная просадка ECOW за все время составила -40.27%, что больше максимальной просадки TRFK в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOW и TRFK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECOW | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.27% | -29.06% | -11.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -19.56% | +11.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | -29.06% | +10.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.83% | -18.58% | +14.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.98% | -6.11% | -4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 8.77% | -5.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECOW и TRFK
Текущая волатильность для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) составляет 4.23%, в то время как у Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) волатильность равна 17.37%. Это указывает на то, что ECOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECOW | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 17.37% | -13.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 30.12% | -18.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 34.90% | -20.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.78% | 30.48% | -12.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.08% | 30.48% | -10.40% |
Сравнение комиссий ECOW и TRFK
ECOW берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TRFK в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECOW и TRFK
Дивидендная доходность ECOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности TRFK в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 4.45% | 5.20% | 7.35% | 5.46% | 7.50% | 4.39% | 3.35% | 8.08% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 0.01% | 0.01% | 0.40% | 0.20% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ECOW and TRFK have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRFK has higher volatility (17.37%) compared to ECOW (4.23%). In terms of maximum drawdown, ECOW dropped -40.27% vs TRFK's -29.06%.
On 3-year performance, TRFK leads with 40.99% vs 17.04% for ECOW. On fees, TRFK is cheaper at 0.60% per year. On volatility, ECOW has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TRFK has performed better with a 40.99% return vs 17.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TRFK is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for ECOW.
ECOW has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 0.01% for TRFK.
ECOW is categorized as Emerging Markets Equities, while TRFK is Technology Equities. ECOW tracks Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index, while TRFK tracks Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.70% for ECOW and 0.60% for TRFK.
ECOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECOW и TRFK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор