Сравнение ECOW с TRFK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK).
ECOW и TRFK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 2 мая 2019 г.. TRFK - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ECOW и TRFK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECOW и TRFK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 9.27% | 32.50% | 3.17% | 15.79% | -9.74% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | -0.86% | 26.81% | 38.30% | 66.63% | -10.61% |
Доходность по периодам
С начала года, ECOW показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у TRFK с доходностью -0.86%.
ECOW
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 9.27%
- 6 месяцев
- 13.41%
- 1 год
- 36.29%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
TRFK
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- 41.36%
- 3 года*
- 33.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECOW и TRFK
ECOW берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TRFK в 0.60%.
Доходность на риск
ECOW vs. TRFK — Ранг доходности на риск
ECOW
TRFK
Сравнение ECOW c TRFK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECOW | TRFK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 1.32 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 1.95 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.26 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 2.19 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.23 | 5.21 | +9.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECOW | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 1.32 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.00 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между ECOW и TRFK составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECOW и TRFK
Дивидендная доходность ECOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности TRFK в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 4.76% | 5.20% | 7.35% | 5.46% | 7.50% | 4.39% | 3.35% | 8.08% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 0.01% | 0.01% | 0.40% | 0.20% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ECOW и TRFK
Максимальная просадка ECOW за все время составила -40.27%, что больше максимальной просадки TRFK в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOW и TRFK.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECOW | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.27% | -29.06% | -11.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -19.56% | +6.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -14.05% | +9.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -6.21% | -5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 8.21% | -5.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECOW и TRFK
Текущая волатильность для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) составляет 6.59%, в то время как у Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) волатильность равна 9.87%. Это указывает на то, что ECOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECOW | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 9.87% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.24% | 20.60% | -9.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 31.56% | -14.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 28.63% | -10.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 28.63% | -8.38% |