PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECOW с RFEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECOW с RFEM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM).

ECOW и RFEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 2 мая 2019 г.. RFEM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ECOW и RFEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECOW и RFEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		9.29%32.50%3.17%15.79%-19.28%7.47%-2.51%10.37%
RFEM
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF		3.81%27.71%10.85%20.78%-19.05%0.97%8.19%8.72%

Доходность по периодам

С начала года, ECOW показывает доходность 9.29%, что значительно выше, чем у RFEM с доходностью 3.81%.

ECOW

1 день
2.44%
1 месяц
-4.14%
С начала года
9.29%
6 месяцев
12.97%
1 год
37.65%
3 года*
18.71%
5 лет*
6.93%
10 лет*
—

RFEM

1 день
3.53%
1 месяц
-7.56%
С начала года
3.81%
6 месяцев
9.28%
1 год
28.91%
3 года*
18.90%
5 лет*
6.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с ECOW:
ECOW с EYLDECOW с MOTIECOW с EEMSECOW с FEDDXECOW с DFEVXECOW с COWZECOW с DEM
Часто сравнивают с RFEM:
RFEM с FEMRFEM с ALTYRFEM с NFTYRFEM с AVEMRFEM с INDYRFEM с EEMRFEM с EMCR

Сравнение комиссий ECOW и RFEM

ECOW берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии RFEM в 0.95%.

RFEM
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

Доходность на риск

ECOW vs. RFEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECOW
Ранг доходности на риск ECOW: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOW: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW: 9494
Ранг коэф-та Мартина
RFEM
Ранг доходности на риск RFEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFEM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFEM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFEM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFEM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFEM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECOW c RFEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECOWRFEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

1.60

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.87

2.23

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.32

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

2.41

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.23

9.67

+4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECOW vs. RFEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECOW на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа RFEM равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECOW и RFEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECOWRFEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.60

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.36

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.44

-0.09

Корреляция

Корреляция между ECOW и RFEM составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECOW и RFEM

Дивидендная доходность ECOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности RFEM в 1.97%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		4.76%5.20%7.35%5.46%7.50%4.39%3.35%8.08%0.00%0.00%0.00%
RFEM
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF		1.97%1.98%3.64%3.28%7.74%3.21%1.22%3.75%2.37%1.62%3.73%

Просадки

Сравнение просадок ECOW и RFEM

Максимальная просадка ECOW за все время составила -40.27%, примерно равная максимальной просадке RFEM в -42.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOW и RFEM.

Загрузка...

Показатели просадок

ECOWRFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.27%

-42.22%

+1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-11.90%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.67%

-35.06%

+1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-8.53%

+3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-12.16%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.97%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ECOW и RFEM

Текущая волатильность для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) составляет 7.25%, в то время как у First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что ECOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ECOWRFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

8.78%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

12.83%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

18.10%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

17.58%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

19.76%

+0.50%