PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ECOW с FTHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECOW с FTHF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ECOW (Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF) and FTHF (First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF) are both Emerging Markets Equities funds - ECOW tracks the Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index while FTHF tracks the Emerging Markets Human Flourishing Index. Both are passively managed. Over the past year, ECOW returned 28.00% vs 79.54% for FTHF. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ECOW charges 0.70%/yr vs 0.75%/yr for FTHF.

Доходность

Сравнение доходности ECOW и FTHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECOW показывает доходность 13.45%, что значительно ниже, чем у FTHF с доходностью 40.11%.

ECOW

1 день
-0.17%
1 месяц
1.77%
6 месяцев
4.22%
С начала года
13.45%
1 год
28.00%
3 года*
17.40%
5 лет*
7.13%
10 лет*
—
Всё время*
7.38%

FTHF

1 день
-0.40%
1 месяц
-5.56%
6 месяцев
22.85%
С начала года
40.11%
1 год
79.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
39.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ECOW

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF
$523.36K$605.45K$1.33M

FTHF

First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF
$406.11K$539.78K$545.31K

Сравнение доходности по годам ECOW и FTHF

2026 (YTD)202520242023
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		13.45%32.50%3.17%13.22%
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		40.11%65.30%-8.14%18.14%

Correlation

The correlation between ECOW and FTHF is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2023 г.

0.72

The correlation between ECOW and FTHF has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ECOW и FTHF

Секторы
ECOW
FTHF

Коммуникационные услуги

15.2%
0.8%

Потребительский циклический сектор

13.9%
0.6%

Потребительский защитный сектор

11.6%
3.0%

Сырьевые материалы

11.2%
7.5%

Промышленность

10.7%
5.4%

Энергетика

10.4%
4.6%

Коммунальные услуги

6.9%
1.8%

Технологии

4.2%
50.9%

Здравоохранение

3.7%
0.5%

Финансовые услуги

-

25.0%

Недвижимость

-

-

Коммуникационные услуги

ECOW
15.2%
FTHF
0.8%

Потребительский циклический сектор

ECOW
13.9%
FTHF
0.6%

Потребительский защитный сектор

ECOW
11.6%
FTHF
3.0%

Сырьевые материалы

ECOW
11.2%
FTHF
7.5%

Промышленность

ECOW
10.7%
FTHF
5.4%

Энергетика

ECOW
10.4%
FTHF
4.6%

Коммунальные услуги

ECOW
6.9%
FTHF
1.8%

Технологии

ECOW
4.2%
FTHF
50.9%

Здравоохранение

ECOW
3.7%
FTHF
0.5%

Финансовые услуги

ECOW

-

FTHF
25.0%

Недвижимость

ECOW

-

FTHF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF

Часто сравнивают с ECOW:
ECOW с EYLDECOW с EEMSECOW с FEDDXECOW с DFEVXECOW с MOTIECOW с DEMECOW с COWZ
Часто сравнивают с FTHF:
FTHF с EMDMFTHF с NSIFTHF с CGNGFTHF с XCNYFTHF с FRDMFTHF с FEMRFTHF с DIEM

Доходность на риск

ECOW vs. FTHF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ECOW
Ранг доходности на риск ECOW: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOW: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FTHF
Ранг доходности на риск FTHF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHF: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ECOW c FTHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECOWFTHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.32

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.80

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

3.80

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.81

12.91

-4.10

ECOW vs. FTHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECOW на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHF равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECOW и FTHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECOW и FTHF

Максимальная просадка ECOW за все время составила -40.27%, что больше максимальной просадки FTHF в -21.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOW и FTHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECOWFTHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.27%

-21.05%

-19.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-21.05%

+12.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-12.35%

+9.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.92%

-4.57%

-6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

6.18%

-3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ECOW и FTHF

Текущая волатильность для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) составляет 2.92%, в то время как у First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) волатильность равна 13.20%. Это указывает на то, что ECOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECOWFTHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

13.20%

-10.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

32.01%

-20.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.75%

34.40%

-19.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

27.92%

-10.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.02%

27.92%

-7.90%

Сравнение комиссий ECOW и FTHF

ECOW берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FTHF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECOW и FTHF

Дивидендная доходность ECOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности FTHF в 3.25%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		4.42%5.20%7.35%5.46%7.50%4.39%3.35%8.08%
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		3.25%4.40%3.34%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ECOW and FTHF have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTHF has higher volatility (13.20%) compared to ECOW (2.92%). In terms of maximum drawdown, ECOW dropped -40.27% vs FTHF's -21.05%.

On 1-year performance, FTHF leads with 79.54% vs 28.00% for ECOW. On fees, ECOW is cheaper at 0.70% per year. On volatility, ECOW has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTHF has performed better with a 79.54% return vs 28.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ECOW is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for FTHF.

ECOW has the higher dividend yield at 4.42%, compared with 3.25% for FTHF.

ECOW tracks Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index, while FTHF tracks Emerging Markets Human Flourishing Index. They also come from different issuers: Pacer and First Trust. Their fees differ too: 0.70% for ECOW and 0.75% for FTHF.

FTHF currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECOW и FTHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор