PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECOW с EVLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECOW с EVLU

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU).

ECOW и EVLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 2 мая 2019 г.. EVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ECOW и EVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECOW и EVLU

2026 (YTD)20252024
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		9.29%32.50%1.05%
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF		4.44%38.54%1.61%

Доходность по периодам

С начала года, ECOW показывает доходность 9.29%, что значительно выше, чем у EVLU с доходностью 4.44%.

ECOW

1 день
2.44%
1 месяц
-4.14%
С начала года
9.29%
6 месяцев
12.97%
1 год
37.65%
3 года*
18.71%
5 лет*
6.93%
10 лет*
—

EVLU

1 день
2.98%
1 месяц
-10.26%
С начала года
4.44%
6 месяцев
14.87%
1 год
38.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF

Часто сравнивают с ECOW:
ECOW с EYLDECOW с MOTIECOW с EEMSECOW с FEDDXECOW с DFEVXECOW с COWZECOW с DEM
Часто сравнивают с EVLU:
EVLU с FRDMEVLU с VGKEVLU с IVLUEVLU с AVESEVLU с AVEEEVLU с DFIVEVLU с IEMG

Сравнение комиссий ECOW и EVLU

ECOW берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии EVLU в 0.35%.

ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF

Доходность на риск

ECOW vs. EVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECOW
Ранг доходности на риск ECOW: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOW: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EVLU
Ранг доходности на риск EVLU: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVLU: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLU: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLU: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLU: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLU: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECOW c EVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECOWEVLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

1.95

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.87

2.58

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.38

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

2.89

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.23

10.74

+3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECOW vs. EVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECOW на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVLU равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECOW и EVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECOWEVLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.95

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.48

-1.13

Корреляция

Корреляция между ECOW и EVLU составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECOW и EVLU

Дивидендная доходность ECOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности EVLU в 4.98%

TTM2025202420232022202120202019
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		4.76%5.20%7.35%5.46%7.50%4.39%3.35%8.08%
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF		4.98%5.20%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ECOW и EVLU

Максимальная просадка ECOW за все время составила -40.27%, что больше максимальной просадки EVLU в -17.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOW и EVLU.

Загрузка...

Показатели просадок

ECOWEVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.27%

-17.17%

-23.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-13.13%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-10.30%

+5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-3.58%

-7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.54%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ECOW и EVLU

Текущая волатильность для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) составляет 7.25%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) волатильность равна 9.59%. Это указывает на то, что ECOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ECOWEVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

9.59%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

14.07%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

19.75%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

19.04%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

19.04%

+1.22%