PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECOW с EMOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECOW с EMOP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ECOW (Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF) and EMOP (AB Emerging Markets Opportunities ETF) are both Emerging Markets Equities funds. ECOW is passively managed, while EMOP is actively managed. Over the past year, ECOW returned 30.63% vs 47.69% for EMOP. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.70% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ECOW и EMOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECOW показывает доходность 8.95%, что значительно ниже, чем у EMOP с доходностью 27.21%.

ECOW

1 день
-0.95%
1 месяц
-3.09%
С начала года
8.95%
6 месяцев
8.43%
1 год
30.63%
3 года*
17.90%
5 лет*
5.74%
10 лет*
—

EMOP

1 день
-4.78%
1 месяц
1.88%
С начала года
27.21%
6 месяцев
28.58%
1 год
47.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECOW и EMOP

2026 (YTD)2025
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		8.95%17.63%
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		27.21%16.48%

Correlation

The correlation between ECOW and EMOP is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.75

The correlation between ECOW and EMOP has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ECOW и EMOP

Секторы
ECOW
EMOP

Коммуникационные услуги

15.1%
12.3%

Промышленность

15.0%
8.1%

Потребительский циклический сектор

10.7%
7.8%

Технологии

10.3%
30.3%

Энергетика

9.8%
2.6%

Потребительский защитный сектор

9.1%
1.4%

Сырьевые материалы

8.4%
7.0%

Коммунальные услуги

6.2%
2.8%

Здравоохранение

0.9%
1.6%

Финансовые услуги

-

24.0%

Недвижимость

-

2.3%

Коммуникационные услуги

ECOW
15.1%
EMOP
12.3%

Промышленность

ECOW
15.0%
EMOP
8.1%

Потребительский циклический сектор

ECOW
10.7%
EMOP
7.8%

Технологии

ECOW
10.3%
EMOP
30.3%

Энергетика

ECOW
9.8%
EMOP
2.6%

Потребительский защитный сектор

ECOW
9.1%
EMOP
1.4%

Сырьевые материалы

ECOW
8.4%
EMOP
7.0%

Коммунальные услуги

ECOW
6.2%
EMOP
2.8%

Здравоохранение

ECOW
0.9%
EMOP
1.6%

Финансовые услуги

ECOW

-

EMOP
24.0%

Недвижимость

ECOW

-

EMOP
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

AB Emerging Markets Opportunities ETF

Часто сравнивают с ECOW:
ECOW с EYLDECOW с EEMSECOW с MOTIECOW с FEDDXECOW с DFEVXECOW с COWZECOW с DEM
Часто сравнивают с EMOP:
EMOP с AGEMEMOP с BUFCEMOP с RNEMEMOP с PIEEMOP с GEMEMOP с UAEEMOP с LRGC

Доходность на риск

ECOW vs. EMOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECOW
Ранг доходности на риск ECOW: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW: 6868
Ранг коэф-та Мартина
EMOP
Ранг доходности на риск EMOP: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMOP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMOP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMOP: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMOP: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMOP: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECOW c EMOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECOWEMOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.21

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.81

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

3.72

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.56

13.88

-2.32

ECOW vs. EMOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECOW на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMOP равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECOW и EMOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECOW и EMOP

Максимальная просадка ECOW за все время составила -40.27%, что больше максимальной просадки EMOP в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOW и EMOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECOWEMOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.27%

-12.88%

-27.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-12.88%

+4.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-4.78%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.02%

-2.00%

-9.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.44%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ECOW и EMOP

Текущая волатильность для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) составляет 5.40%, в то время как у AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что ECOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECOWEMOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

10.76%

-5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

19.59%

-7.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.78%

21.65%

-6.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

21.57%

-3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

21.57%

-1.44%

Сравнение комиссий ECOW и EMOP

И ECOW, и EMOP имеют комиссию равную 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECOW и EMOP

Дивидендная доходность ECOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности EMOP в 0.85%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		4.61%5.20%7.35%5.46%7.50%4.39%3.35%8.08%
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		0.85%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ECOW and EMOP have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMOP has higher volatility (10.76%) compared to ECOW (5.40%). In terms of maximum drawdown, ECOW dropped -40.27% vs EMOP's -12.88%.

On 1-year performance, EMOP leads with 47.69% vs 30.63% for ECOW. Both ETFs have the same 0.70% expense ratio. On volatility, ECOW has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMOP has performed better with a 47.69% return vs 30.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ECOW and EMOP have the same expense ratio: 0.70% per year.

ECOW has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 0.85% for EMOP.

They also come from different issuers: Pacer and AllianceBernstein.

EMOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECOW и EMOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор