PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECON с EMCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECON с EMCS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ECON (Columbia Emerging Markets Consumer ETF) and EMCS (Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF) are both Emerging Markets Equities funds - ECON tracks the Dow Jones Emerging Markets Consumer Titans Index while EMCS tracks the MSCI Emerging Markets Climate Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ECON returned 7.11%/yr vs 7.95%/yr for EMCS. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ECON charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for EMCS.

Доходность

Сравнение доходности ECON и EMCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ECON показывает доходность 35.02%, а EMCS немного ниже – 33.83%.

ECON

1 день
-1.24%
1 месяц
13.52%
С начала года
35.02%
6 месяцев
38.26%
1 год
65.21%
3 года*
23.87%
5 лет*
7.11%
10 лет*
6.10%

EMCS

1 день
-1.20%
1 месяц
13.15%
С начала года
33.83%
6 месяцев
37.78%
1 год
64.32%
3 года*
27.65%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECON и EMCS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ECON
Columbia Emerging Markets Consumer ETF		35.02%34.15%0.22%7.51%-16.00%-14.11%20.83%17.22%-2.36%
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		33.83%38.71%10.12%5.68%-23.58%-2.02%19.72%19.54%-0.59%

Correlation

The correlation between ECON and EMCS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2018 г.

0.92

The correlation between ECON and EMCS has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ECON и EMCS

Секторы
ECON
EMCS

Технологии

30.4%
44.5%

Финансовые услуги

24.5%
29.4%

Коммуникационные услуги

10.2%
8.4%

Потребительский циклический сектор

8.6%
9.1%

Сырьевые материалы

7.1%
2.6%

Промышленность

6.5%
2.5%

Потребительский защитный сектор

3.5%
0.0%

Энергетика

3.5%
1.6%

Здравоохранение

2.8%
0.0%

Коммунальные услуги

1.4%
0.8%

Недвижимость

1.4%
1.0%

Технологии

ECON
30.4%
EMCS
44.5%

Финансовые услуги

ECON
24.5%
EMCS
29.4%

Коммуникационные услуги

ECON
10.2%
EMCS
8.4%

Потребительский циклический сектор

ECON
8.6%
EMCS
9.1%

Сырьевые материалы

ECON
7.1%
EMCS
2.6%

Промышленность

ECON
6.5%
EMCS
2.5%

Потребительский защитный сектор

ECON
3.5%
EMCS
0.0%

Энергетика

ECON
3.5%
EMCS
1.6%

Здравоохранение

ECON
2.8%
EMCS
0.0%

Коммунальные услуги

ECON
1.4%
EMCS
0.8%

Недвижимость

ECON
1.4%
EMCS
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Emerging Markets Consumer ETF

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF

Часто сравнивают с ECON:
ECON с FLCHECON с SPYECON с VWOECON с IDMOECON с ESGNECON с REVSECON с AVEE
Часто сравнивают с EMCS:
EMCS с SNPDEMCS с TDECEMCS с BHYBEMCS с EDOGEMCS с SCHEEMCS с FEMEMCS с VWO

Доходность на риск

ECON vs. EMCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECON
Ранг доходности на риск ECON: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECON: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECON: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECON: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECON: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECON: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EMCS
Ранг доходности на риск EMCS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECON c EMCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECONEMCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.22
2.89

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.16
3.70

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.52

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

4.51

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.83

17.47

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECON vs. EMCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECON на текущий момент составляет 3.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMCS равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECON и EMCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECONEMCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22

2.89

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.39

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.55

-0.31

Просадки

Сравнение просадок ECON и EMCS

Максимальная просадка ECON за все время составила -45.37%, примерно равная максимальной просадке EMCS в -44.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECON и EMCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECONEMCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.37%

-44.86%

-0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-14.32%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-16.73%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.08%

-42.06%

+3.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-1.20%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.65%

-16.61%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.69%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ECON и EMCS

Текущая волатильность для Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) составляет 9.10%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что ECON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECONEMCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.10%

9.86%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.65%

19.42%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.38%

22.37%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.28%

20.62%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

21.65%

-0.62%

Сравнение комиссий ECON и EMCS

ECON берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EMCS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECON и EMCS

Дивидендная доходность ECON за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности EMCS в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECON
Columbia Emerging Markets Consumer ETF		1.31%1.77%0.76%1.57%2.06%1.08%0.63%1.68%0.98%0.35%0.74%1.10%
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		1.24%1.66%0.67%3.07%2.26%1.46%1.40%3.56%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ECON and EMCS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMCS has higher volatility (9.86%) compared to ECON (9.10%). In terms of maximum drawdown, ECON dropped -45.37% vs EMCS's -44.86%.

On 5-year performance, EMCS leads with 7.95% vs 7.11% for ECON. On fees, EMCS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ECON has been the lower-risk option at 9.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMCS has performed better with a 7.95% return vs 7.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMCS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for ECON.

ECON has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 1.24% for EMCS.

ECON tracks Dow Jones Emerging Markets Consumer Titans Index, while EMCS tracks MSCI Emerging Markets Climate Select Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and Xtrackers. Their fees differ too: 0.49% for ECON and 0.15% for EMCS.

ECON currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 2.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECON и EMCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор