Сравнение ECO с DXJ
ECO (Okeanis Eco Tankers Corp) is a stock, while DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) is Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Over the past year, ECO returned 180.33% vs 55.16% for DXJ. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ECO и DXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECO показывает доходность 79.34%, что значительно выше, чем у DXJ с доходностью 22.45%.
ECO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 9.17%
- 6 месяцев
- 54.62%
- С начала года
- 79.34%
- 1 год
- 180.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DXJ
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 1.23%
- 6 месяцев
- 13.56%
- С начала года
- 22.45%
- 1 год
- 55.16%
- 3 года*
- 32.87%
- 5 лет*
- 27.54%
- 10 лет*
- 18.56%
Сравнение доходности по годам ECO и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ECO Okeanis Eco Tankers Corp | 79.34% | 71.94% | -11.70% | -1.25% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 22.45% | 32.78% | 29.83% | 0.52% |
Correlation
The correlation between ECO and DXJ is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECO vs. DXJ — Ранг доходности на риск
ECO
DXJ
Сравнение ECO c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Okeanis Eco Tankers Corp (ECO) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECO | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.54 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.27 | 5.05 | +5.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.80 | 19.17 | +9.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECO и DXJ
Максимальная просадка ECO за все время составила -46.15%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECO и DXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECO | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.15% | -49.63% | +3.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.66% | -10.98% | -6.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.45% | +2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.81% | -14.27% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 2.89% | +3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECO и DXJ
Okeanis Eco Tankers Corp (ECO) имеет более высокую волатильность в 15.24% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что ECO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECO | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.24% | 6.26% | +8.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.72% | 14.30% | +16.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.38% | 18.31% | +23.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.25% | 19.05% | +23.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.25% | 19.92% | +22.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECO и DXJ
Дивидендная доходность ECO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности DXJ в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 0.96% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
ECO Okeanis Eco Tankers Corp | 8.81% | 6.26% | 15.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ECO and DXJ have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ECO has higher volatility (15.24%) compared to DXJ (6.26%). In terms of maximum drawdown, ECO dropped -46.15% vs DXJ's -49.63%.
ECO currently has the higher Sharpe Ratio (4.39 vs 3.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECO и DXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор