Сравнение ECNS с TAXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF).
ECNS и TAXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECNS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. TAXF - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности ECNS и TAXF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECNS и TAXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 1.03% | 36.49% | 5.64% | -23.05% | -24.58% | 2.11% | 25.42% | 7.84% | -8.63% |
TAXF American Century Diversified Municipal Bond ETF | 0.25% | 4.30% | 1.74% | 7.33% | -9.64% | 2.72% | 5.55% | 8.75% | 0.64% |
Доходность по периодам
С начала года, ECNS показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у TAXF с доходностью 0.25%.
ECNS
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- -12.80%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 2.41%
TAXF
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 3.37%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECNS и TAXF
ECNS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TAXF в 0.29%.
Доходность на риск
ECNS vs. TAXF — Ранг доходности на риск
ECNS
TAXF
Сравнение ECNS c TAXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECNS | TAXF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.12 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.46 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.33 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 4.32 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECNS | TAXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.12 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.26 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.58 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между ECNS и TAXF составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECNS и TAXF
Дивидендная доходность ECNS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности TAXF в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 6.14% | 6.20% | 5.98% | 4.89% | 3.54% | 4.87% | 3.59% | 3.23% | 6.16% | 3.18% | 4.29% | 3.58% |
TAXF American Century Diversified Municipal Bond ETF | 3.51% | 3.68% | 3.38% | 2.93% | 2.05% | 1.58% | 2.13% | 2.64% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ECNS и TAXF
Максимальная просадка ECNS за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки TAXF в -13.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECNS и TAXF.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECNS | TAXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.43% | -13.93% | -49.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.93% | -4.00% | -12.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.61% | -13.93% | -45.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.96% | -2.15% | -32.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.33% | -3.19% | -26.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.63% | 1.23% | +6.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECNS и TAXF
iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что ECNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECNS | TAXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 1.43% | +4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.21% | 2.06% | +13.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.26% | 4.26% | +21.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.43% | 4.18% | +25.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.05% | 4.69% | +21.36% |