PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ECNS с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECNS с SLV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ECNS (iShares MSCI China Small-Cap ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - ECNS is a China Equities fund tracking the MSCI China Small Cap Index, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, ECNS returned 1.06%/yr vs 10.19%/yr for SLV. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. ECNS charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for SLV.

Доходность

Сравнение доходности ECNS и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECNS показывает доходность -10.09%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -21.78%. За последние 10 лет акции ECNS уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 1.06% против 10.19% соответственно.

ECNS

1 день
0.55%
1 месяц
-3.75%
6 месяцев
-16.01%
С начала года
-10.09%
1 год
-8.73%
3 года*
5.03%
5 лет*
-7.86%
10 лет*
1.06%

SLV

1 день
-3.49%
1 месяц
-20.51%
6 месяцев
-39.52%
С начала года
-21.78%
1 год
46.44%
3 года*
30.28%
5 лет*
16.22%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECNS и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		-10.09%36.49%5.64%-23.05%-24.58%2.11%25.42%7.84%-18.27%27.55%
SLV
iShares Silver Trust		-21.78%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Correlation

The correlation between ECNS and SLV is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2010 г.

0.23

Over the past year, ECNS and SLV have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China Small-Cap ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с ECNS:
ECNS с ASHSECNS с MCHIECNS с CNXTECNS с DFAEECNS с CQQQECNS с FLCHECNS с EWT
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

ECNS vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECNS
Ранг доходности на риск ECNS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECNS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECNS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECNS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECNS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECNS: 66
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECNS c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECNSSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
0.76

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
1.22

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.19

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

0.89

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

1.85

-2.58

ECNS vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECNS на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECNS и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECNS и SLV

Максимальная просадка ECNS за все время составила -63.43%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECNS и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECNSSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.43%

-76.28%

+12.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.73%

-52.28%

+26.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.72%

-52.28%

+20.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.03%

-52.28%

-5.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.43%

-52.28%

-11.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.13%

-52.28%

+10.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.47%

-44.67%

+15.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.92%

25.22%

-13.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ECNS и SLV

Текущая волатильность для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) составляет 6.40%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 12.88%. Это указывает на то, что ECNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECNSSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

12.88%

-6.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

57.02%

-43.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.92%

61.12%

-40.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.48%

36.88%

-7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.80%

32.18%

-6.38%

Сравнение комиссий ECNS и SLV

ECNS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECNS и SLV

Дивидендная доходность ECNS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		6.54%6.20%5.98%4.89%3.54%4.87%3.59%3.23%6.16%3.18%4.29%3.58%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ECNS and SLV have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (12.88%) compared to ECNS (6.40%). In terms of maximum drawdown, ECNS dropped -63.43% vs SLV's -76.28%.

On 10-year performance, SLV leads with 10.19% vs 1.06% for ECNS. On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ECNS has been the lower-risk option at 6.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLV has performed better with a 10.19% return vs 1.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for ECNS.

ECNS has the higher dividend yield at 6.54%, compared with 0.00% for SLV.

ECNS is categorized as China Equities, while SLV is Silver. ECNS tracks MSCI China Small Cap Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.59% for ECNS and 0.50% for SLV.

SLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECNS и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор